Сравнение VBISX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.34% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям DFAIX по среднегодовой доходности: 1.76% против 3.20% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.76%
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и DFAIX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFAIX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBISX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
VBISX
DFAIX
Сравнение VBISX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 3.57 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 5.96 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.07 | -0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 8.64 | -5.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 34.01 | -24.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.57 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.21 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.26 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.08 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и DFAIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и DFAIX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.52% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и DFAIX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -5.63% | -3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.47% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -5.46% | -3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -5.63% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.28% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.95% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.12% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и DFAIX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.50% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.75% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 1.07% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 3.18% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.56% | -0.19% |