Сравнение VBIRX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIRX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIRX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.23% | 6.09% | 3.75% | 4.87% | -5.63% | -1.20% | 4.69% | 4.86% | 1.37% | 1.18% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIRX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.90% против 9.32% соответственно.
VBIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 1.90%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIRX и VWELX
VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIRX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VBIRX
VWELX
Сравнение VBIRX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIRX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.23 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.81 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.88 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 8.47 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIRX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.23 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.69 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VBIRX и VWELX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIRX и VWELX
Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.83% | 3.37% | 2.41% | 1.46% | 1.22% | 1.77% | 2.24% | 2.03% | 1.66% | 1.50% | 1.41% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VBIRX и VWELX
Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIRX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.69% | -36.12% | +27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -8.03% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.64% | -20.88% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.69% | -25.33% | +16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -4.90% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -3.93% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.78% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIRX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIRX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 4.07% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 6.66% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 11.88% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 11.12% | -8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 11.50% | -9.11% |