PortfoliosLab logo
Сравнение VBIRX с VIVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBIRX и VIVIX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.30%
544.18%
VBIRX
VIVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIRX:

2.60

VIVIX:

0.43

Коэф-т Сортино

VBIRX:

4.40

VIVIX:

0.70

Коэф-т Омега

VBIRX:

1.57

VIVIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VBIRX:

2.02

VIVIX:

0.46

Коэф-т Мартина

VBIRX:

10.28

VIVIX:

1.79

Индекс Язвы

VBIRX:

0.66%

VIVIX:

3.67%

Дневная вол-ть

VBIRX:

2.63%

VIVIX:

15.42%

Макс. просадка

VBIRX:

-8.91%

VIVIX:

-59.30%

Текущая просадка

VBIRX:

-0.29%

VIVIX:

-8.27%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у VIVIX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 1.68% против 9.60% соответственно.


VBIRX

С начала года

2.22%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.92%

5 лет

1.08%

10 лет

1.68%

VIVIX

С начала года

-2.08%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

-3.99%

1 год

6.82%

5 лет

13.72%

10 лет

9.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIRX и VIVIX

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIRX: 0.07%
График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIRX и VIVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VIVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIRX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBIRX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBIRX: 2.60
VIVIX: 0.43
Коэффициент Сортино VBIRX, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VBIRX: 4.40
VIVIX: 0.70
Коэффициент Омега VBIRX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBIRX: 1.57
VIVIX: 1.10
Коэффициент Кальмара VBIRX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBIRX: 2.02
VIVIX: 0.46
Коэффициент Мартина VBIRX, с текущим значением в 10.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBIRX: 10.28
VIVIX: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VIVIX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.60
0.43
VBIRX
VIVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и VIVIX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VIVIX в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.48%3.36%2.41%1.44%1.17%1.78%2.23%2.04%1.53%1.48%1.32%1.20%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
2.38%2.31%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и VIVIX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VIVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
-8.27%
VBIRX
VIVIX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и VIVIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05%
11.17%
VBIRX
VIVIX