PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIRX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIRX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIRX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.23%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 1.90% против 11.80% соответственно.

VBIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.65%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.90%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VBISXVBIRX с SCHD
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий VBIRX и VIVIX

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBIRX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIRX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIRXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.09

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.56

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.53

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

6.90

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIRX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIRXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.09

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.40

+0.57

Корреляция

Корреляция между VBIRX и VIVIX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и VIVIX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.60%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и VIVIX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIRXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.69%

-59.30%

+50.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-11.29%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.64%

-17.12%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.69%

-36.80%

+28.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-4.82%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-9.31%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

2.50%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и VIVIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIRXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

3.80%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

7.69%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

14.88%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

13.92%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

16.74%

-14.35%