PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBIRX с FSHBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIRX с FSHBX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX).

VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIRX или FSHBX.

Корреляция

Корреляция между VBIRX и FSHBX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
58.00%60.00%62.00%64.00%66.00%68.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.30%
62.74%
VBIRX
FSHBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIRX:

2.60

FSHBX:

3.15

Коэф-т Сортино

VBIRX:

4.40

FSHBX:

5.56

Коэф-т Омега

VBIRX:

1.57

FSHBX:

1.86

Коэф-т Кальмара

VBIRX:

2.02

FSHBX:

6.90

Коэф-т Мартина

VBIRX:

10.28

FSHBX:

20.36

Индекс Язвы

VBIRX:

0.66%

FSHBX:

0.32%

Дневная вол-ть

VBIRX:

2.63%

FSHBX:

2.05%

Макс. просадка

VBIRX:

-8.91%

FSHBX:

-6.54%

Текущая просадка

VBIRX:

-0.29%

FSHBX:

-0.12%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у FSHBX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям FSHBX по среднегодовой доходности: 1.68% против 1.79% соответственно.

VBIRX

С начала года

2.22%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.92%

5 лет

1.08%

10 лет

1.68%

FSHBX

С начала года

1.76%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

2.60%

1 год

6.47%

5 лет

1.80%

10 лет

1.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBIRX и FSHBX

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.

FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
График комиссии FSHBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSHBX: 0.45%
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIRX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIRX и FSHBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSHBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIRX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VBIRX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBIRX: 2.65
FSHBX: 3.15
Коэффициент Сортино VBIRX, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VBIRX: 4.51
FSHBX: 5.56
Коэффициент Омега VBIRX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBIRX: 1.59
FSHBX: 1.86
Коэффициент Кальмара VBIRX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBIRX: 2.18
FSHBX: 6.90
Коэффициент Мартина VBIRX, с текущим значением в 10.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBIRX: 10.41
FSHBX: 20.36

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSHBX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.65
3.15
VBIRX
FSHBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и FSHBX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FSHBX в 4.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.48%3.36%2.41%1.44%1.17%1.78%2.23%2.04%1.53%1.48%1.32%1.20%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		4.09%4.01%3.00%1.15%0.94%2.06%2.13%1.78%1.28%1.00%1.02%0.92%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и FSHBX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки FSHBX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и FSHBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
-0.12%
VBIRX
FSHBX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и FSHBX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05%
0.79%
VBIRX
FSHBX