PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIRX с FSHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIRX с FSHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX).

VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIRX и FSHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.23%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		-0.08%5.49%4.73%5.35%-3.86%-0.92%3.59%4.20%1.21%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FSHBX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям FSHBX по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.10% соответственно.

VBIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.65%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.90%

FSHBX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.58%
3 года*
4.63%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Fidelity Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISXVBIRX с SCHD
Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FJRLXFSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с SPAXXFSHBX с BSVFSHBX с SCHOFSHBX с FSNOX

Сравнение комиссий VBIRX и FSHBX

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.

FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBIRX vs. FSHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIRX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIRXFSHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.81

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.13

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

3.48

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

13.53

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIRX vs. FSHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSHBX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIRXFSHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.81

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.00

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.14

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.49

-0.52

Корреляция

Корреляция между VBIRX и FSHBX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и FSHBX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FSHBX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.60%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.88%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и FSHBX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, примерно равная максимальной просадке FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и FSHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIRXFSHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.69%

-8.80%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.17%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.64%

-6.36%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.69%

-6.51%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.82%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-1.05%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.30%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и FSHBX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIRXFSHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.60%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.32%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

2.07%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

2.18%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

1.84%

+0.55%