Сравнение VBIRX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIRX или VUSFX.
Основные характеристики
| VBIRX | VUSFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | 4.94% |
| Дох-ть за 1 год | 5.50% | 6.27% |
| Дох-ть за 3 года | 0.57% | 3.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.15% | 2.51% |
| Коэф-т Шарпа | 2.11 | 8.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 18.64 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 4.98 |
| Коэф-т Кальмара | 1.26 | 42.74 |
| Коэф-т Мартина | 10.34 | 187.09 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 0.03% |
| Дневная вол-ть | 2.91% | 0.75% |
| Макс. просадка | -8.91% | -1.72% |
| Текущая просадка | -1.46% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBIRX и VUSFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBIRX и VUSFX
С начала года, VBIRX показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 4.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIRX и VUSFX
VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIRX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIRX и VUSFX
Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности VUSFX в 5.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.24% | 2.41% | 1.44% | 1.17% | 1.78% | 2.23% | 2.04% | 1.53% | 1.48% | 1.32% | 1.20% | 1.21% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 5.11% | 4.16% | 1.39% | 0.63% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.50% | 1.07% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBIRX и VUSFX
Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VUSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIRX и VUSFX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.