PortfoliosLab logo
Сравнение VBIRX с VUSFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBIRX и VUSFX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и VUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.75%
25.34%
VBIRX
VUSFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIRX:

2.60

VUSFX:

8.75

Коэф-т Сортино

VBIRX:

4.40

VUSFX:

17.80

Коэф-т Омега

VBIRX:

1.57

VUSFX:

4.83

Коэф-т Кальмара

VBIRX:

2.02

VUSFX:

16.70

Коэф-т Мартина

VBIRX:

10.28

VUSFX:

115.23

Индекс Язвы

VBIRX:

0.66%

VUSFX:

0.05%

Дневная вол-ть

VBIRX:

2.63%

VUSFX:

0.67%

Макс. просадка

VBIRX:

-8.91%

VUSFX:

-1.72%

Текущая просадка

VBIRX:

-0.29%

VUSFX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у VUSFX с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.68% против 2.28% соответственно.


VBIRX

С начала года

2.22%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.92%

5 лет

1.08%

10 лет

1.68%

VUSFX

С начала года

1.48%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.41%

1 год

5.82%

5 лет

2.85%

10 лет

2.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIRX и VUSFX

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VUSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSFX: 0.10%
График комиссии VBIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIRX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIRX и VUSFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VUSFX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSFX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSFX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSFX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIRX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBIRX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBIRX: 2.60
VUSFX: 8.75
Коэффициент Сортино VBIRX, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VBIRX: 4.40
VUSFX: 17.80
Коэффициент Омега VBIRX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBIRX: 1.57
VUSFX: 4.83
Коэффициент Кальмара VBIRX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBIRX: 2.02
VUSFX: 16.70
Коэффициент Мартина VBIRX, с текущим значением в 10.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBIRX: 10.28
VUSFX: 115.23

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 2.60, что ниже коэффициента Шарпа VUSFX равного 8.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и VUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.60
8.75
VBIRX
VUSFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и VUSFX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VUSFX в 5.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.48%3.36%2.41%1.44%1.17%1.78%2.23%2.04%1.53%1.48%1.32%1.20%
VUSFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares
5.04%5.11%4.15%1.38%0.63%1.62%2.68%2.23%1.52%1.07%0.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и VUSFX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.91%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VUSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
0
VBIRX
VUSFX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и VUSFX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05%
0.32%
VBIRX
VUSFX