PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIRX с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIRX с BSV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIRX и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.23%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.23%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIRX имеют среднегодовую доходность 1.90%, а акции BSV немного впереди с 1.98%.

VBIRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.75%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.90%

BSV

1 день
0.08%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.20%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISXVBIRX с SCHD
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с BLVBSV с ISTB

Сравнение комиссий VBIRX и BSV

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

VBIRX vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIRX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIRXBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.11

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.37

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.21

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

12.06

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIRX vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIRXBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.11

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.86

+0.11

Корреляция

Корреляция между VBIRX и BSV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и BSV

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.60%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и BSV

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIRXBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.69%

-8.54%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.29%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.64%

-8.54%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.69%

-8.54%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.69%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-0.98%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.34%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и BSV

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIRXBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.78%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

1.18%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

2.00%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

2.71%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

2.37%

+0.02%