Сравнение VBIRX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIRX или BSV.
Основные характеристики
| VBIRX | BSV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.32% | 3.38% |
| Дох-ть за 1 год | 6.35% | 6.39% |
| Дох-ть за 3 года | 0.51% | 0.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.23% | 1.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.50% | 1.60% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 3.30 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 10.53 | 10.81 |
| Индекс Язвы | 0.57% | 0.57% |
| Дневная вол-ть | 2.92% | 2.62% |
| Макс. просадка | -8.91% | -8.54% |
| Текущая просадка | -1.26% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между VBIRX и BSV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIRX и BSV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIRX показывает доходность 3.32%, а BSV немного выше – 3.38%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIRX и BSV
VBIRX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIRX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIRX и BSV
Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что сопоставимо с доходностью BSV в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.24% | 2.41% | 1.44% | 1.17% | 1.78% | 2.23% | 2.04% | 1.53% | 1.48% | 1.32% | 1.20% | 1.21% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VBIRX и BSV
Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.91%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIRX и BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.