PortfoliosLab logo
Сравнение VBIRX с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBIRX и BSV составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

49.00%50.00%51.00%52.00%53.00%54.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.53%
55.07%
VBIRX
BSV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIRX:

2.62

BSV:

3.03

Коэф-т Сортино

VBIRX:

4.41

BSV:

4.97

Коэф-т Омега

VBIRX:

1.57

BSV:

1.62

Коэф-т Кальмара

VBIRX:

2.22

BSV:

2.47

Коэф-т Мартина

VBIRX:

10.35

BSV:

11.33

Индекс Язвы

VBIRX:

0.66%

BSV:

0.61%

Дневная вол-ть

VBIRX:

2.61%

BSV:

2.27%

Макс. просадка

VBIRX:

-8.64%

BSV:

-8.62%

Текущая просадка

VBIRX:

-0.39%

BSV:

-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 2.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIRX имеют среднегодовую доходность 1.70%, а акции BSV немного впереди с 1.73%.


VBIRX

С начала года

2.13%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

2.45%

1 год

6.72%

5 лет

1.12%

10 лет

1.70%

BSV

С начала года

2.30%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.52%

1 год

6.77%

5 лет

1.13%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIRX и BSV

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIRX: 0.07%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIRX и BSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BSV
Ранг риск-скорректированной доходности BSV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIRX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBIRX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBIRX: 2.62
BSV: 3.03
Коэффициент Сортино VBIRX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBIRX: 4.41
BSV: 4.97
Коэффициент Омега VBIRX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBIRX: 1.57
BSV: 1.62
Коэффициент Кальмара VBIRX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBIRX: 2.22
BSV: 2.47
Коэффициент Мартина VBIRX, с текущим значением в 10.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBIRX: 10.35
BSV: 11.33

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.62
3.03
VBIRX
BSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и BSV

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что сопоставимо с доходностью BSV в 3.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.49%3.36%2.41%1.46%1.45%1.78%2.24%2.01%1.53%1.49%1.30%1.25%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.50%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и BSV

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.64%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39%
-0.18%
VBIRX
BSV

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и BSV

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98%
0.87%
VBIRX
BSV