PortfoliosLab logo
Сравнение VBIRX с VFSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBIRX и VFSUX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и VFSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.30%
86.29%
VBIRX
VFSUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIRX:

2.60

VFSUX:

2.68

Коэф-т Сортино

VBIRX:

4.40

VFSUX:

4.42

Коэф-т Омега

VBIRX:

1.57

VFSUX:

1.58

Коэф-т Кальмара

VBIRX:

2.02

VFSUX:

4.51

Коэф-т Мартина

VBIRX:

10.28

VFSUX:

14.04

Индекс Язвы

VBIRX:

0.66%

VFSUX:

0.53%

Дневная вол-ть

VBIRX:

2.63%

VFSUX:

2.77%

Макс. просадка

VBIRX:

-8.91%

VFSUX:

-9.58%

Текущая просадка

VBIRX:

-0.29%

VFSUX:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям VFSUX по среднегодовой доходности: 1.68% против 2.32% соответственно.


VBIRX

С начала года

2.22%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.92%

5 лет

1.08%

10 лет

1.68%

VFSUX

С начала года

2.00%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.73%

1 год

7.52%

5 лет

2.27%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIRX и VFSUX

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSUX: 0.10%
График комиссии VBIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIRX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIRX и VFSUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VFSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIRX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBIRX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBIRX: 2.60
VFSUX: 2.68
Коэффициент Сортино VBIRX, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBIRX: 4.40
VFSUX: 4.42
Коэффициент Омега VBIRX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBIRX: 1.57
VFSUX: 1.58
Коэффициент Кальмара VBIRX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBIRX: 2.02
VFSUX: 4.51
Коэффициент Мартина VBIRX, с текущим значением в 10.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBIRX: 10.28
VFSUX: 14.04

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSUX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.60
2.68
VBIRX
VFSUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и VFSUX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VFSUX в 4.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.48%3.36%2.41%1.44%1.17%1.78%2.23%2.04%1.53%1.48%1.32%1.20%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
4.28%4.16%3.14%2.03%1.73%2.33%2.92%2.78%2.10%2.05%2.07%2.00%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и VFSUX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки VFSUX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VFSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
-0.29%
VBIRX
VFSUX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и VFSUX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05%
1.20%
VBIRX
VFSUX