PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIRX с VFSUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIRX с VFSUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX).

VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и VFSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIRX и VFSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.23%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		-0.19%6.87%5.08%6.17%-5.75%-0.62%5.26%5.85%0.98%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VFSUX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям VFSUX по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.61% соответственно.

VBIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.65%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.90%

VFSUX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.56%
3 года*
5.31%
5 лет*
2.33%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISXVBIRX с SCHD
Часто сравнивают с VFSUX:
VFSUX с VFIDXVFSUX с VBTLXVFSUX с FXNAXVFSUX с FXAIXVFSUX с VSTBXVFSUX с SCHDVFSUX с VTIP

Сравнение комиссий VBIRX и VFSUX

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBIRX vs. VFSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VFSUX
Ранг доходности на риск VFSUX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSUX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSUX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSUX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSUX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIRX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIRXVFSUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.84

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.00

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.97

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

11.85

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIRX vs. VFSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSUX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и VFSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIRXVFSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.06

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.34

-0.37

Корреляция

Корреляция между VBIRX и VFSUX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и VFSUX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности VFSUX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.60%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%
VFSUX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares		4.29%4.59%4.16%3.14%2.03%1.79%2.34%2.92%2.79%2.11%2.14%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и VFSUX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, что меньше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VFSUX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIRXVFSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.69%

-9.24%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.71%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.64%

-9.24%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.69%

-9.24%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.23%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-0.88%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.43%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и VFSUX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIRXVFSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.78%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.51%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

2.53%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

2.95%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

2.47%

-0.08%