PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBIRX с VSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIRX с VSCSX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).

VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIRX или VSCSX.

Корреляция

Корреляция между VBIRX и VSCSX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIRX:

2.17

VSCSX:

2.86

Коэф-т Сортино

VBIRX:

3.57

VSCSX:

4.50

Коэф-т Омега

VBIRX:

1.45

VSCSX:

1.60

Коэф-т Кальмара

VBIRX:

2.26

VSCSX:

4.98

Коэф-т Мартина

VBIRX:

8.56

VSCSX:

13.67

Индекс Язвы

VBIRX:

0.67%

VSCSX:

0.47%

Дневная вол-ть

VBIRX:

2.64%

VSCSX:

2.27%

Макс. просадка

VBIRX:

-8.64%

VSCSX:

-9.56%

Текущая просадка

VBIRX:

-0.68%

VSCSX:

-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям VSCSX по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.41% соответственно.

VBIRX

С начала года

1.93%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.80%

5 лет

1.01%

10 лет

1.69%

VSCSX

С начала года

2.17%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

2.46%

1 год

6.59%

5 лет

2.17%

10 лет

2.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBIRX и VSCSX

И VBIRX, и VSCSX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIRX и VSCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSCSX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIRX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCSX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и VSCSX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности VSCSX в 4.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.23%3.36%2.41%1.44%1.17%1.78%2.23%2.04%1.53%1.48%1.32%1.20%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.09%3.93%3.07%1.99%1.56%2.26%2.85%2.66%2.26%2.11%2.00%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и VSCSX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки VSCSX в -9.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и VSCSX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) имеют волатильность 0.76% и 0.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...