Сравнение VBIRX с VSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).
VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIRX или VSCSX.
Основные характеристики
| VBIRX | VSCSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.11% | 4.37% |
| Дох-ть за 1 год | 5.82% | 7.80% |
| Дох-ть за 3 года | 0.52% | 1.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.25% | 1.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.51% | 2.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 5.08 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.74 |
| Коэф-т Мартина | 9.93 | 20.04 |
| Индекс Язвы | 0.60% | 0.39% |
| Дневная вол-ть | 2.92% | 2.52% |
| Макс. просадка | -8.64% | -9.56% |
| Текущая просадка | -1.45% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между VBIRX и VSCSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIRX и VSCSX
С начала года, VBIRX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям VSCSX по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIRX и VSCSX
И VBIRX, и VSCSX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIRX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIRX и VSCSX
Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности VSCSX в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.24% | 2.41% | 1.46% | 1.45% | 1.78% | 2.24% | 2.01% | 1.53% | 1.49% | 1.30% | 1.25% | 1.39% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 3.79% | 3.07% | 1.99% | 1.56% | 2.26% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 2.11% | 2.00% | 1.83% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок VBIRX и VSCSX
Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки VSCSX в -9.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIRX и VSCSX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.