PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBIRX с VSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBIRX и VSCSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
25.48%
47.19%
VBIRX
VSCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIRX:

1.29

VSCSX:

2.07

Коэф-т Сортино

VBIRX:

1.96

VSCSX:

3.10

Коэф-т Омега

VBIRX:

1.25

VSCSX:

1.40

Коэф-т Кальмара

VBIRX:

1.03

VSCSX:

2.97

Коэф-т Мартина

VBIRX:

4.81

VSCSX:

9.43

Индекс Язвы

VBIRX:

0.72%

VSCSX:

0.50%

Дневная вол-ть

VBIRX:

2.69%

VSCSX:

2.29%

Макс. просадка

VBIRX:

-8.91%

VSCSX:

-9.56%

Текущая просадка

VBIRX:

-1.56%

VSCSX:

-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям VSCSX по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.29% соответственно.


VBIRX

С начала года

3.02%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.17%

1 год

3.37%

5 лет

1.13%

10 лет

1.51%

VSCSX

С начала года

4.37%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

2.75%

1 год

4.67%

5 лет

1.80%

10 лет

2.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIRX и VSCSX

И VBIRX, и VSCSX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBIRX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBIRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.292.07
Коэффициент Сортино VBIRX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.963.10
Коэффициент Омега VBIRX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.40
Коэффициент Кальмара VBIRX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.032.97
Коэффициент Мартина VBIRX, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.819.43
VBIRX
VSCSX

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.29
2.07
VBIRX
VSCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и VSCSX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности VSCSX в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.00%2.41%1.44%1.17%1.78%2.23%2.04%1.53%1.48%1.32%1.20%1.21%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
3.22%3.07%1.99%1.56%2.26%2.85%2.66%2.26%2.11%2.00%1.83%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и VSCSX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки VSCSX в -9.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.56%
-1.14%
VBIRX
VSCSX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и VSCSX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 0.54%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54%
0.62%
VBIRX
VSCSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab