Сравнение VBIRX с VSCSX
VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares) and VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both Short-Term Bond funds from Vanguard - VBIRX tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index while VSCSX tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBIRX returned 1.87%/yr vs 2.69%/yr for VSCSX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VBIRX и VSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBIRX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям VSCSX по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.69% соответственно.
VBIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.19%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.87%
- Всё время*
- 2.58%
VSCSX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 2.69%
- Всё время*
- 2.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBIRX и VSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 0.24% | 6.09% | 3.75% | 4.87% | -5.63% | -1.20% | 4.69% | 4.86% | 1.37% | 1.18% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 1.12% | 6.75% | 5.36% | 6.11% | -5.72% | -0.43% | 5.06% | 6.85% | 0.88% | 2.46% |
Correlation
The correlation between VBIRX and VSCSX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г. | 0.83 |
The correlation between VBIRX and VSCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIRX vs. VSCSX — Ранг доходности на риск
VBIRX
VSCSX
Сравнение VBIRX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBIRX | VSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.45 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 9.35 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBIRX и VSCSX
Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, что меньше максимальной просадки VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIRX | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.69% | -9.36% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.36% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.55% | -1.36% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.47% | -9.27% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.69% | -9.36% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.97% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.36% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIRX и VSCSX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIRX | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.54% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.45% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 1.74% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 2.73% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 2.37% | +0.03% |
Сравнение комиссий VBIRX и VSCSX
И VBIRX, и VSCSX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIRX и VSCSX
Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VSCSX в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.69% | 3.83% | 3.37% | 2.41% | 1.46% | 1.22% | 1.77% | 2.24% | 2.03% | 1.66% | 1.50% | 1.41% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.43% | 4.32% | 4.27% | 3.07% | 1.98% | 1.78% | 2.25% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 1.93% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
VBIRX and VSCSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCSX has higher volatility (0.54%) compared to VBIRX (0.48%). In terms of maximum drawdown, VBIRX dropped -8.69% vs VSCSX's -9.36%.
VSCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIRX и VSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор