Сравнение TIP с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
TIP и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIP или IEF.
Доходность
Сравнение доходности TIP и IEF
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 2.05% против 0.80% соответственно.
TIP
2.43%
-1.43%
2.60%
5.65%
1.81%
2.05%
IEF
-0.11%
-2.21%
2.43%
4.64%
-1.62%
0.80%
Основные характеристики
| TIP | IEF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 5.04 | 1.85 |
| Индекс Язвы | 1.15% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 4.93% | 7.00% |
| Макс. просадка | -14.56% | -23.93% |
| Текущая просадка | -7.20% | -16.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и IEF
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TIP и IEF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIP c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и IEF
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности IEF в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.41% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и IEF
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и IEF
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.31%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.