Сравнение TIP с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
TIP и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIP и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIP и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.14% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 2.49% против 0.78% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
IEF
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и IEF
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIP vs. IEF — Ранг доходности на риск
TIP
IEF
Сравнение TIP c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 3.31 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.10 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.12 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TIP и IEF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и IEF
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности IEF в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.82% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и IEF
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIP | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -23.93% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -3.22% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -21.40% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -23.93% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -10.88% | +9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -5.30% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.28% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и IEF
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.41%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIP | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.91% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 3.22% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 5.35% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 7.70% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 6.63% | -0.88% |