PortfoliosLab logo
Сравнение TIP с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIP и IEF составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности TIP и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.04%
99.81%
TIP
IEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIP:

1.50

IEF:

1.10

Коэф-т Сортино

TIP:

2.09

IEF:

1.65

Коэф-т Омега

TIP:

1.27

IEF:

1.19

Коэф-т Кальмара

TIP:

0.64

IEF:

0.35

Коэф-т Мартина

TIP:

4.51

IEF:

2.32

Индекс Язвы

TIP:

1.56%

IEF:

3.12%

Дневная вол-ть

TIP:

4.68%

IEF:

6.59%

Макс. просадка

TIP:

-14.56%

IEF:

-23.93%

Текущая просадка

TIP:

-4.51%

IEF:

-14.46%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TIP показывает доходность 3.68%, а IEF немного ниже – 3.55%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 2.16% против 0.71% соответственно.


TIP

С начала года

3.68%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.15%

5 лет

1.37%

10 лет

2.16%

IEF

С начала года

3.55%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

1.62%

1 год

7.42%

5 лет

-2.87%

10 лет

0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIP и IEF

TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEF: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIP и IEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIP c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIP: 1.50
IEF: 1.10
Коэффициент Сортино TIP, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIP: 2.09
IEF: 1.65
Коэффициент Омега TIP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIP: 1.27
IEF: 1.19
Коэффициент Кальмара TIP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIP: 0.64
IEF: 0.35
Коэффициент Мартина TIP, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIP: 4.51
IEF: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
1.10
TIP
IEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и IEF

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности IEF в 3.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.03%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.65%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%

Просадки

Сравнение просадок TIP и IEF

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.51%
-14.46%
TIP
IEF

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и IEF

Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 2.32%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32%
2.54%
TIP
IEF