Сравнение TIP с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TIP и FIPDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIP и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.33% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у FIPDX с доходностью 0.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIP имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции FIPDX немного впереди с 2.58%.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
FIPDX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и FIPDX
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIP vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
TIP
FIPDX
Сравнение TIP c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.17 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 4.30 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.24 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между TIP и FIPDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и FIPDX
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности FIPDX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.16% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и FIPDX
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, примерно равная максимальной просадке FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и FIPDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIP | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -14.32% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.90% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -14.32% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -14.32% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.40% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -4.52% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.92% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и FIPDX
iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) имеют волатильность 1.41% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIP | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.37% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.35% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 4.13% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 5.99% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.38% | +0.37% |