PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIP с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIP с STIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

TIP и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TIP и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIP и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.41%6.77%1.65%3.80%-12.26%5.68%10.84%8.35%-1.42%2.92%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.11% соответственно.

TIP

1 день
0.01%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.82%
3 года*
2.98%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.49%

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TIPS Bond ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с FIPDXTIP с IEFTIP с BNDTIP с TLT
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZSTIP с TDTT

Сравнение комиссий TIP и STIP

TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIP
iShares TIPS Bond ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

TIP vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIP c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.19

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

3.34

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.47

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

4.30

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

14.63

-11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIP vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.19

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.27

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.27

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.05

-0.48

Корреляция

Корреляция между TIP и STIP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и STIP

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности STIP в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.45%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIP и STIP

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

TIPSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-5.50%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-0.95%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-5.50%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.51%

-5.50%

-9.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.24%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-1.00%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.28%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и STIP

iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIPSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.59%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

0.97%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

1.83%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

2.76%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

2.45%

+3.30%