Сравнение TIP с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
TIP и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIP или STIP.
Доходность
Сравнение доходности TIP и STIP
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.40% соответственно.
TIP
2.43%
-1.43%
2.60%
5.65%
1.81%
2.05%
STIP
4.52%
-0.19%
3.01%
6.09%
3.48%
2.40%
Основные характеристики
| TIP | STIP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.73 | 5.07 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 5.04 | 22.85 |
| Индекс Язвы | 1.15% | 0.27% |
| Дневная вол-ть | 4.93% | 2.03% |
| Макс. просадка | -14.56% | -5.50% |
| Текущая просадка | -7.20% | -0.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и STIP
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TIP и STIP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIP c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и STIP
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности STIP в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.41% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.46% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.43% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.75% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и STIP
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и STIP
iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.