Сравнение TIP с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
TIP и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIP или STIP.
Основные характеристики
TIP | STIP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.07% | 0.85% |
Дох-ть за 1 год | 0.75% | 3.56% |
Дох-ть за 3 года | -0.78% | 2.20% |
Дох-ть за 5 лет | 2.27% | 3.25% |
Дох-ть за 10 лет | 2.04% | 2.04% |
Коэф-т Шарпа | 0.16 | 1.37 |
Дневная вол-ть | 5.97% | 2.56% |
Макс. просадка | -14.56% | -5.50% |
Current Drawdown | -9.46% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между TIP и STIP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIP и STIP
С начала года, TIP показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.85%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TIP – 2.04% и акции STIP – 2.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий TIP и STIP
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIP c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares TIPS Bond ETF | 0.16 | ||||
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.37 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и STIP
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности STIP в 2.81%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares TIPS Bond ETF | 2.73% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 2.81% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% | 0.74% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и STIP
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TIP и STIP
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и STIP
iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.