PortfoliosLab logo
Сравнение TIP с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIP и STIP составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TIP и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%46.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.31%
38.36%
TIP
STIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIP:

1.49

STIP:

3.98

Коэф-т Сортино

TIP:

2.07

STIP:

6.54

Коэф-т Омега

TIP:

1.27

STIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

TIP:

0.63

STIP:

7.96

Коэф-т Мартина

TIP:

4.47

STIP:

26.57

Индекс Язвы

TIP:

1.56%

STIP:

0.28%

Дневная вол-ть

TIP:

4.68%

STIP:

1.90%

Макс. просадка

TIP:

-14.56%

STIP:

-5.50%

Текущая просадка

TIP:

-4.46%

STIP:

-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 2.22% против 2.82% соответственно.


TIP

С начала года

3.73%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.50%

1 год

7.36%

5 лет

1.37%

10 лет

2.22%

STIP

С начала года

3.50%

1 месяц

1.02%

6 месяцев

3.87%

1 год

7.71%

5 лет

4.00%

10 лет

2.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIP и STIP

TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%
График комиссии STIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STIP: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIP и STIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

STIP
Ранг риск-скорректированной доходности STIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIP c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIP, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIP: 1.49
STIP: 3.98
Коэффициент Сортино TIP, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIP: 2.07
STIP: 6.54
Коэффициент Омега TIP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIP: 1.27
STIP: 1.91
Коэффициент Кальмара TIP, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIP: 0.63
STIP: 7.96
Коэффициент Мартина TIP, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIP: 4.47
STIP: 26.57

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
3.98
TIP
STIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и STIP

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности STIP в 3.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.03%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
3.33%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%

Просадки

Сравнение просадок TIP и STIP

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и STIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.46%
-0.05%
TIP
STIP

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и STIP

iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.31%
1.01%
TIP
STIP