PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TIP с STIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TIPSTIP
Дох-ть с нач. г.-0.07%0.85%
Дох-ть за 1 год0.75%3.56%
Дох-ть за 3 года-0.78%2.20%
Дох-ть за 5 лет2.27%3.25%
Дох-ть за 10 лет2.04%2.04%
Коэф-т Шарпа0.161.37
Дневная вол-ть5.97%2.56%
Макс. просадка-14.56%-5.50%
Current Drawdown-9.46%-0.04%

Корреляция

0.77
-1.001.00

Корреляция между TIP и STIP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TIP и STIP

С начала года, TIP показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.85%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TIP – 2.04% и акции STIP – 2.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


25.00%30.00%35.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
36.76%
28.68%
TIP
STIP

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares TIPS Bond ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Сравнение комиссий TIP и STIP

TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TIP c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.16
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.37

Сравнение коэффициента Шарпа TIP и STIP

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 1.37. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа TIP и STIP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.16
1.37
TIP
STIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и STIP

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности STIP в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.73%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
2.81%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%0.74%0.31%

Просадки

Сравнение просадок TIP и STIP

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для TIP и STIP


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-9.46%
-0.04%
TIP
STIP

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и STIP

iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.22%
0.46%
TIP
STIP