PortfoliosLab logo
Сравнение TIP с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIP и VTIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TIP и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.02%
30.31%
TIP
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIP:

1.50

VTIP:

3.94

Коэф-т Сортино

TIP:

2.09

VTIP:

6.50

Коэф-т Омега

TIP:

1.27

VTIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

TIP:

0.64

VTIP:

7.68

Коэф-т Мартина

TIP:

4.51

VTIP:

26.45

Индекс Язвы

TIP:

1.56%

VTIP:

0.28%

Дневная вол-ть

TIP:

4.68%

VTIP:

1.91%

Макс. просадка

TIP:

-14.56%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

TIP:

-4.51%

VTIP:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, TIP показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 3.45%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 2.16% против 2.81% соответственно.


TIP

С начала года

3.68%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.18%

1 год

7.15%

5 лет

1.37%

10 лет

2.16%

VTIP

С начала года

3.45%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

3.74%

1 год

7.47%

5 лет

4.07%

10 лет

2.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIP и VTIP

TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIP: 0.19%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIP и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIP c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TIP: 1.50
VTIP: 3.94
Коэффициент Сортино TIP, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIP: 2.09
VTIP: 6.50
Коэффициент Омега TIP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TIP: 1.27
VTIP: 1.91
Коэффициент Кальмара TIP, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TIP: 0.64
VTIP: 7.68
Коэффициент Мартина TIP, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TIP: 4.51
VTIP: 26.45

Показатель коэффициента Шарпа TIP на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIP и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50
3.94
TIP
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIP и VTIP

Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIP
iShares TIPS Bond ETF
3.03%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок TIP и VTIP

Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.51%
-0.14%
TIP
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности TIP и VTIP

iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.32%
1.09%
TIP
VTIP