Сравнение TIP с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
TIP и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIP или VTIP.
Основные характеристики
| TIP | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.68% | 0.73% |
| Дох-ть за 1 год | -0.76% | 3.80% |
| Дох-ть за 3 года | -1.54% | 2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.01% | 3.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.79% | 1.98% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | 1.45 |
| Дневная вол-ть | 6.04% | 2.58% |
| Макс. просадка | -14.56% | -6.27% |
| Current Drawdown | -10.92% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между TIP и VTIP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TIP и VTIP
С начала года, TIP показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции TIP уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.79% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и VTIP
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIP c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и VTIP
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VTIP в 3.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.72% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.33% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и VTIP
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и VTIP
iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.