Сравнение VBIPX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIPX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.22% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIPX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.51% соответственно.
VBIPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 1.88%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и FCNVX
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIPX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
VBIPX
FCNVX
Сравнение VBIPX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIPX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 3.18 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 14.52 | -11.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 6.34 | -5.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 21.58 | -18.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 84.59 | -74.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIPX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.18 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 2.69 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 2.44 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 2.17 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и FCNVX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и FCNVX
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.62% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и FCNVX
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIPX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -2.19% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.20% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.69% | -0.59% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -2.19% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.10% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -0.05% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.05% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и FCNVX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIPX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.10% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.81% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 1.28% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 1.27% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 1.03% | +1.36% |