PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNVX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
3.21%
FCNVX
FXNAX

Доходность по периодам

С начала года, FCNVX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции FCNVX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.25% соответственно.


FCNVX

С начала года

4.91%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.73%

1 год

5.58%

5 лет (среднегодовая)

2.57%

10 лет (среднегодовая)

2.01%

FXNAX

С начала года

1.62%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.17%

5 лет (среднегодовая)

-0.52%

10 лет (среднегодовая)

1.25%

Основные характеристики


FCNVXFXNAX
Коэф-т Шарпа3.500.89
Коэф-т Сортино13.301.33
Коэф-т Омега4.231.16
Коэф-т Кальмара55.810.35
Коэф-т Мартина112.312.73
Индекс Язвы0.05%1.84%
Дневная вол-ть1.59%5.69%
Макс. просадка-2.19%-19.64%
Текущая просадка-0.10%-10.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNVX и FXNAX

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FCNVX и FXNAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNVX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.500.89
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 13.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0013.301.33
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.231.16
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 55.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0055.810.35
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 112.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00112.312.73
FCNVX
FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50
0.89
FCNVX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и FXNAX

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности FXNAX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.22%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.32%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и FXNAX

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
-10.08%
FCNVX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и FXNAX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.46%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46%
1.44%
FCNVX
FXNAX