PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNVX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCNVXFXNAX
Дох-ть с нач. г.5.06%1.62%
Дох-ть за 1 год5.84%6.49%
Дох-ть за 3 года3.83%-2.33%
Дох-ть за 5 лет2.60%-0.47%
Дох-ть за 10 лет2.03%1.28%
Коэф-т Шарпа3.661.11
Коэф-т Сортино14.201.67
Коэф-т Омега4.471.20
Коэф-т Кальмара58.280.41
Коэф-т Мартина128.793.68
Индекс Язвы0.05%1.73%
Дневная вол-ть1.59%5.86%
Макс. просадка-2.19%-19.64%
Текущая просадка0.00%-10.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FCNVX и FXNAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и FXNAX

С начала года, FCNVX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции FCNVX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
2.40%
FCNVX
FXNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNVX и FXNAX

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNVX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCNVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 14.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0014.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 58.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0058.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 128.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00128.79
FXNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXNAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXNAX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXNAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXNAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXNAX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.68

Сравнение коэффициента Шарпа FCNVX и FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66
1.11
FCNVX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и FXNAX

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности FXNAX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.26%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.32%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и FXNAX

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-10.08%
FCNVX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и FXNAX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.44%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44%
1.62%
FCNVX
FXNAX