Сравнение FCNVX с FSHBX
FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class) and FSHBX (Fidelity Short-Term Bond Fund) are both mutual funds - FCNVX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Fidelity, while FSHBX is a Short-Term Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FCNVX returned 2.63%/yr vs 2.13%/yr for FSHBX. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FCNVX charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for FSHBX.
Доходность
Сравнение доходности FCNVX и FSHBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCNVX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у FSHBX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции FCNVX превзошли акции FSHBX по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.13% соответственно.
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 1.96%
FSHBX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.13%
- Всё время*
- 3.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCNVX и FSHBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 2.15% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 0.99% | 5.49% | 4.73% | 5.35% | -3.86% | -0.92% | 3.59% | 4.20% | 1.21% | 1.16% |
Correlation
The correlation between FCNVX and FSHBX is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2011 г. | 0.37 |
The correlation between FCNVX and FSHBX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNVX vs. FSHBX — Ранг доходности на риск
FCNVX
FSHBX
Сравнение FCNVX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCNVX | FSHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.44 | 1.38 | +6.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 40.83 | 2.54 | +38.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 117.03 | 9.39 | +107.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCNVX и FSHBX
Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FSHBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCNVX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -8.80% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -1.17% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -1.17% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -6.30% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | -6.51% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -1.04% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.32% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNVX и FSHBX
Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.41%, в то время как у Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCNVX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.49% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 1.39% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18% | 1.86% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 2.23% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 1.87% | -0.81% |
Сравнение комиссий FCNVX и FSHBX
FCNVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSHBX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNVX и FSHBX
Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности FSHBX в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.06% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 4.13% | 4.26% | 4.00% | 3.00% | 0.83% | 1.04% | 2.62% | 2.13% | 1.78% | 1.27% | 1.12% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
FCNVX and FSHBX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSHBX has higher volatility (0.49%) compared to FCNVX (0.41%). In terms of maximum drawdown, FCNVX dropped -2.19% vs FSHBX's -8.80%.
FCNVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCNVX и FSHBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор