PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNVX с FSHBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCNVXFSHBX
Дох-ть с нач. г.5.06%4.32%
Дох-ть за 1 год5.84%5.99%
Дох-ть за 3 года3.83%1.78%
Дох-ть за 5 лет2.60%1.58%
Дох-ть за 10 лет2.03%1.61%
Коэф-т Шарпа3.662.96
Коэф-т Сортино14.205.10
Коэф-т Омега4.471.77
Коэф-т Кальмара58.283.41
Коэф-т Мартина128.7918.50
Индекс Язвы0.05%0.33%
Дневная вол-ть1.59%2.09%
Макс. просадка-2.19%-6.54%
Текущая просадка0.00%-0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FCNVX и FSHBX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и FSHBX

С начала года, FCNVX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у FSHBX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции FCNVX превзошли акции FSHBX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
2.93%
FCNVX
FSHBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNVX и FSHBX

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.


FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
График комиссии FSHBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNVX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCNVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 14.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0014.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 58.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0058.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 128.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00128.79
FSHBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSHBX, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSHBX, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSHBX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSHBX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSHBX, с текущим значением в 18.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.50

Сравнение коэффициента Шарпа FCNVX и FSHBX

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSHBX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66
2.96
FCNVX
FSHBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и FSHBX

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности FSHBX в 4.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.26%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
4.00%3.00%1.15%0.94%2.06%2.13%1.77%1.28%1.00%1.02%0.92%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и FSHBX

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки FSHBX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FSHBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.70%
FCNVX
FSHBX

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и FSHBX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.44%, в то время как у Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44%
0.59%
FCNVX
FSHBX