PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNVX с FSHBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и FSHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
3.06%
FCNVX
FSHBX

Доходность по периодам

С начала года, FCNVX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у FSHBX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции FCNVX превзошли акции FSHBX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.61% соответственно.


FCNVX

С начала года

5.01%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.83%

1 год

5.79%

5 лет (среднегодовая)

2.59%

10 лет (среднегодовая)

2.03%

FSHBX

С начала года

4.32%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

3.06%

1 год

5.99%

5 лет (среднегодовая)

1.56%

10 лет (среднегодовая)

1.61%

Основные характеристики


FCNVXFSHBX
Коэф-т Шарпа3.642.96
Коэф-т Сортино14.215.10
Коэф-т Омега4.551.77
Коэф-т Кальмара57.913.93
Коэф-т Мартина117.4617.82
Индекс Язвы0.05%0.34%
Дневная вол-ть1.58%2.06%
Макс. просадка-2.19%-6.54%
Текущая просадка0.00%-0.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNVX и FSHBX

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.


FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
График комиссии FSHBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FCNVX и FSHBX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNVX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.642.96
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 14.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0014.215.10
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.551.77
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 57.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0057.913.93
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 117.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00117.4617.82
FCNVX
FSHBX

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSHBX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и FSHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.64
2.96
FCNVX
FSHBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и FSHBX

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности FSHBX в 4.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.21%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
4.01%3.00%1.15%0.94%2.06%2.13%1.77%1.28%1.00%1.02%0.92%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и FSHBX

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки FSHBX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FSHBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.70%
FCNVX
FSHBX

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и FSHBX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.44%, в то время как у Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.44%
0.54%
FCNVX
FSHBX