PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNVX с FJTDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNVX с FJTDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class) and FJTDX (Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FCNVX returned 3.60%/yr vs 3.69%/yr for FJTDX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCNVX charges 0.25%/yr vs 0.00%/yr for FJTDX.

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNVX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 1.59%.

FCNVX

1 день
0.10%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.14%
3 года*
5.03%
5 лет*
3.60%
10 лет*
2.58%

FJTDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.37%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNVX и FJTDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		1.50%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%0.62%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		1.59%4.75%5.69%5.48%1.00%0.16%1.57%3.20%0.50%

Correlation

The correlation between FCNVX and FJTDX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г.

0.51

Over the past year, FCNVX and FJTDX have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund

Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIXFCNVX с BND
Часто сравнивают с FJTDX:
FJTDX с FIBUXFJTDX с BBBIXFJTDX с BSNSXFJTDX с FLTRFJTDX с FLDRFJTDX с FEQIXFJTDX с FBND

Доходность на риск

FCNVX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FJTDX
Ранг доходности на риск FJTDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNVX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNVXFJTDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
3.47

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.50
17.57

+5.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.78

7.94

+5.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

41.78

44.20

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

139.38

117.17

+22.21

FCNVX vs. FJTDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJTDX равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и FJTDX

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FJTDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNVXFJTDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.19%

-1.90%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-0.10%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-0.90%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.59%

-0.90%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.08%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.04%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и FJTDX

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) имеют волатильность 0.36% и 0.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNVXFJTDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.35%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

0.86%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18%

1.27%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

1.44%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.05%

1.27%

-0.22%

Сравнение комиссий FCNVX и FJTDX

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и FJTDX

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FJTDX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		4.15%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund		4.37%4.63%5.42%4.70%1.39%0.36%1.45%2.65%1.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCNVX and FJTDX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNVX has higher volatility (0.36%) compared to FJTDX (0.35%). In terms of maximum drawdown, FCNVX dropped -2.19% vs FJTDX's -1.90%.

FCNVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 3.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNVX и FJTDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор