PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNVX с FJTDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и FJTDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
2.94%
FCNVX
FJTDX

Доходность по периодам

С начала года, FCNVX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у FJTDX с доходностью 5.21%.


FCNVX

С начала года

4.91%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.73%

1 год

5.58%

5 лет (среднегодовая)

2.57%

10 лет (среднегодовая)

2.01%

FJTDX

С начала года

5.21%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

2.93%

1 год

6.01%

5 лет (среднегодовая)

2.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FCNVXFJTDX
Коэф-т Шарпа3.503.70
Коэф-т Сортино13.3020.36
Коэф-т Омега4.238.20
Коэф-т Кальмара55.8158.83
Коэф-т Мартина112.31121.25
Индекс Язвы0.05%0.05%
Дневная вол-ть1.59%1.59%
Макс. просадка-2.19%-1.90%
Текущая просадка-0.10%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNVX и FJTDX

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FJTDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FCNVX и FJTDX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNVX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.503.70
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 13.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0013.3020.36
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.238.20
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 55.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0055.8158.83
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 112.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00112.31121.25
FCNVX
FJTDX

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJTDX равному 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.403.503.603.703.803.904.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50
3.70
FCNVX
FJTDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и FJTDX

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности FJTDX в 5.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.22%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund
5.41%5.16%1.85%0.44%1.24%2.64%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и FJTDX

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FJTDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
0
FCNVX
FJTDX

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и FJTDX

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) имеют волатильность 0.46% и 0.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46%
0.44%
FCNVX
FJTDX