Сравнение FCNVX с FJTDX
FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class) and FJTDX (Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund) are both mutual funds - FCNVX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Fidelity, while FJTDX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FCNVX returned 3.72%/yr vs 3.74%/yr for FJTDX. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCNVX charges 0.25%/yr vs 0.00%/yr for FJTDX.
Доходность
Сравнение доходности FCNVX и FJTDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCNVX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у FJTDX с доходностью 1.93%.
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.63%
- Всё время*
- 1.96%
FJTDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCNVX и FJTDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 2.15% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 0.62% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 1.93% | 4.75% | 5.69% | 5.48% | 1.00% | 0.16% | 1.57% | 3.20% | 0.50% |
Correlation
The correlation between FCNVX and FJTDX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between FCNVX and FJTDX shifts across timeframes, from 0.45 (5 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNVX vs. FJTDX — Ранг доходности на риск
FCNVX
FJTDX
Сравнение FCNVX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCNVX | FJTDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.44 | 5.70 | +1.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 40.83 | 39.52 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 117.03 | 98.18 | +18.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCNVX и FJTDX
Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FJTDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCNVX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -1.90% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -0.10% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -0.90% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -0.90% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.08% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.04% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNVX и FJTDX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) имеет более высокую волатильность в 0.41% по сравнению с Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCNVX | FJTDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 0.20% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 0.81% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18% | 1.21% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.31% | 1.45% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 1.27% | -0.21% |
Сравнение комиссий FCNVX и FJTDX
FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNVX и FJTDX
Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности FJTDX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.06% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
FJTDX Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 3.93% | 4.63% | 5.42% | 4.70% | 1.39% | 0.36% | 1.45% | 2.65% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCNVX and FJTDX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNVX has higher volatility (0.41%) compared to FJTDX (0.20%). In terms of maximum drawdown, FCNVX dropped -2.19% vs FJTDX's -1.90%.
FCNVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCNVX и FJTDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор