PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNVX с FJTDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCNVXFJTDX
Дох-ть с нач. г.5.06%5.27%
Дох-ть за 1 год5.84%6.06%
Дох-ть за 3 года3.84%4.02%
Дох-ть за 5 лет2.60%2.81%
Коэф-т Шарпа3.663.80
Коэф-т Сортино14.1921.98
Коэф-т Омега4.478.89
Коэф-т Кальмара58.2860.48
Коэф-т Мартина127.56137.17
Индекс Язвы0.05%0.04%
Дневная вол-ть1.59%1.59%
Макс. просадка-2.19%-1.90%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FCNVX и FJTDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и FJTDX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCNVX показывает доходность 5.06%, а FJTDX немного выше – 5.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
2.99%
FCNVX
FJTDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNVX и FJTDX

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FJTDX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FJTDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNVX c FJTDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCNVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 14.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0014.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 58.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0058.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 127.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00127.56
FJTDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FJTDX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FJTDX, с текущим значением в 21.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0021.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FJTDX, с текущим значением в 8.89, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.008.89
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FJTDX, с текущим значением в 60.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0060.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FJTDX, с текущим значением в 137.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00137.17

Сравнение коэффициента Шарпа FCNVX и FJTDX

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJTDX равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и FJTDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.403.503.603.703.803.904.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66
3.80
FCNVX
FJTDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и FJTDX

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности FJTDX в 5.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.26%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%
FJTDX
Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund
5.47%5.16%1.85%0.44%1.24%2.64%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и FJTDX

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки FJTDX в -1.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FJTDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FCNVX
FJTDX

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и FJTDX

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund (FJTDX) имеют волатильность 0.42% и 0.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
0.44%
FCNVX
FJTDX