PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNVX с FLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FCNVXFLDR
Дох-ть с нач. г.5.06%4.96%
Дох-ть за 1 год5.84%6.65%
Дох-ть за 3 года3.84%3.58%
Дох-ть за 5 лет2.62%2.61%
Коэф-т Шарпа3.666.66
Коэф-т Сортино14.1913.45
Коэф-т Омега4.472.77
Коэф-т Кальмара58.2824.99
Коэф-т Мартина127.56103.11
Индекс Язвы0.05%0.07%
Дневная вол-ть1.58%1.01%
Макс. просадка-2.19%-12.23%
Текущая просадка0.00%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FCNVX и FLDR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и FLDR

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCNVX показывает доходность 5.06%, а FLDR немного ниже – 4.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
2.97%
FCNVX
FLDR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNVX и FLDR

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNVX c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCNVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 14.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0014.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 58.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0058.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 127.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00127.56
FLDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLDR, с текущим значением в 6.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLDR, с текущим значением в 13.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0013.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLDR, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.77
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLDR, с текущим значением в 24.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0024.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLDR, с текущим значением в 100.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00100.97

Сравнение коэффициента Шарпа FCNVX и FLDR

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.66, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 6.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66
6.58
FCNVX
FLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и FLDR

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности FLDR в 5.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.26%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.59%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и FLDR

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.11%
FCNVX
FLDR

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и FLDR

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.43%
0.30%
FCNVX
FLDR