Сравнение FCNVX с FLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).
FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FCNVX и FLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNVX и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.02% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FCNVX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.61%.
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCNVX и FLDR
FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCNVX vs. FLDR — Ранг доходности на риск
FCNVX
FLDR
Сравнение FCNVX c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNVX | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 4.45 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.52 | 6.66 | +7.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.34 | 2.16 | +4.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.58 | 5.87 | +15.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.59 | 30.56 | +54.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNVX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 4.45 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 2.97 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.60 | +1.57 |
Корреляция
Корреляция между FCNVX и FLDR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNVX и FLDR
Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности FLDR в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCNVX и FLDR
Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNVX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -12.23% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.76% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -2.33% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.19% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.36% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.15% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNVX и FLDR
Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.10%, в то время как у Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNVX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.42% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 0.57% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 0.98% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 1.21% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.03% | 5.32% | -4.29% |