PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNVX с FLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74%
2.96%
FCNVX
FLDR

Доходность по периодам

С начала года, FCNVX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 5.29%.


FCNVX

С начала года

4.91%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.73%

1 год

5.58%

5 лет (среднегодовая)

2.57%

10 лет (среднегодовая)

2.01%

FLDR

С начала года

5.29%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.97%

1 год

6.54%

5 лет (среднегодовая)

2.62%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FCNVXFLDR
Коэф-т Шарпа3.506.58
Коэф-т Сортино13.3013.12
Коэф-т Омега4.232.72
Коэф-т Кальмара55.8124.31
Коэф-т Мартина112.3199.68
Индекс Язвы0.05%0.07%
Дневная вол-ть1.59%0.99%
Макс. просадка-2.19%-12.23%
Текущая просадка-0.10%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNVX и FLDR

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FCNVX и FLDR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNVX c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.506.43
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 13.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0013.3012.74
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.232.69
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 55.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0055.8123.44
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 112.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00112.3195.79
FCNVX
FLDR

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.50, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 6.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50
6.43
FCNVX
FLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и FLDR

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности FLDR в 5.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.22%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.57%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и FLDR

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
0
FCNVX
FLDR

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и FLDR

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46%
0.28%
FCNVX
FLDR