PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNVX с FLDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCNVX и FLDR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и FLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.79%
2.58%
FCNVX
FLDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCNVX:

3.49

FLDR:

5.15

Коэф-т Сортино

FCNVX:

14.77

FLDR:

9.37

Коэф-т Омега

FCNVX:

5.10

FLDR:

2.32

Коэф-т Кальмара

FCNVX:

54.22

FLDR:

16.75

Коэф-т Мартина

FCNVX:

114.75

FLDR:

77.19

Индекс Язвы

FCNVX:

0.05%

FLDR:

0.07%

Дневная вол-ть

FCNVX:

1.55%

FLDR:

1.10%

Макс. просадка

FCNVX:

-2.19%

FLDR:

-12.23%

Текущая просадка

FCNVX:

0.00%

FLDR:

-0.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCNVX показывает доходность 5.43%, а FLDR немного выше – 5.57%.


FCNVX

С начала года

5.43%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

2.79%

1 год

5.43%

5 лет

2.63%

10 лет

2.07%

FLDR

С начала года

5.57%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.58%

1 год

5.67%

5 лет

2.65%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNVX и FLDR

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FLDR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNVX c FLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.495.06
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 14.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0014.779.21
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.505.102.30
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 54.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0054.2216.45
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 114.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00114.7575.50
FCNVX
FLDR

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.49, что ниже коэффициента Шарпа FLDR равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и FLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.49
5.06
FCNVX
FLDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и FLDR

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности FLDR в 5.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.17%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
5.53%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и FLDR

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и FLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.35%-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-0.15%
FCNVX
FLDR

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и FLDR

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.39%, в то время как у Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39%
0.63%
FCNVX
FLDR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab