PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCNVX с WEFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCNVX и WEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
3.47%
FCNVX
WEFIX

Доходность по периодам

С начала года, FCNVX показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у WEFIX с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции FCNVX уступали акциям WEFIX по среднегодовой доходности: 2.01% против 2.19% соответственно.


FCNVX

С начала года

4.91%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.73%

1 год

5.58%

5 лет (среднегодовая)

2.57%

10 лет (среднегодовая)

2.01%

WEFIX

С начала года

5.26%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.47%

1 год

6.74%

5 лет (среднегодовая)

2.48%

10 лет (среднегодовая)

2.19%

Основные характеристики


FCNVXWEFIX
Коэф-т Шарпа3.503.38
Коэф-т Сортино13.307.34
Коэф-т Омега4.231.96
Коэф-т Кальмара55.819.04
Коэф-т Мартина112.3126.50
Индекс Язвы0.05%0.25%
Дневная вол-ть1.59%1.99%
Макс. просадка-2.19%-5.98%
Текущая просадка-0.10%-0.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCNVX и WEFIX

FCNVX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WEFIX в 0.48%.


WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund
График комиссии WEFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии FCNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FCNVX и WEFIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCNVX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCNVX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.503.26
Коэффициент Сортино FCNVX, с текущим значением в 13.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0013.307.09
Коэффициент Омега FCNVX, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.231.94
Коэффициент Кальмара FCNVX, с текущим значением в 55.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0055.818.68
Коэффициент Мартина FCNVX, с текущим значением в 112.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00112.3125.43
FCNVX
WEFIX

Показатель коэффициента Шарпа FCNVX на текущий момент составляет 3.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEFIX равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNVX и WEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50
3.26
FCNVX
WEFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNVX и WEFIX

Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности WEFIX в 4.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
5.22%4.97%1.65%0.29%1.01%2.46%2.20%1.30%0.93%0.54%0.39%0.62%
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund
4.72%3.75%2.47%1.70%2.38%2.49%2.41%2.11%2.13%2.05%1.95%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FCNVX и WEFIX

Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и WEFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.10%
-0.43%
FCNVX
WEFIX

Волатильность

Сравнение волатильности FCNVX и WEFIX

Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.46%, в то время как у Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) волатильность равна 0.54%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46%
0.54%
FCNVX
WEFIX