PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIPX с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIPX с AGZD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).

VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIPX и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIPX и AGZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.22%6.12%3.78%4.45%-5.68%-1.17%4.73%4.89%1.38%1.21%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, VBIPX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции VBIPX уступали акциям AGZD по среднегодовой доходности: 1.88% против 3.11% соответственно.

VBIPX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.67%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.52%
10 лет*
1.88%

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с VBIPX:
VBIPX с VBTLXVBIPX с VBMPXVBIPX с VBILXVBIPX с BNDVBIPX с TIPVBIPX с VCSHVBIPX с VTEB
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с VOOAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с FPEIAGZD с BND

Сравнение комиссий VBIPX и AGZD

VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AGZD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Доходность на риск

VBIPX vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIPX
Ранг доходности на риск VBIPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIPX c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIPXAGZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.58

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.36

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

4.31

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

14.52

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIPX vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIPX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZD равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIPX и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIPXAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.15

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.63

+0.16

Корреляция

Корреляция между VBIPX и AGZD составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIPX и AGZD

Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности AGZD в 4.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		3.62%3.86%3.40%2.01%1.40%1.26%1.82%2.27%2.04%1.69%1.53%1.46%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VBIPX и AGZD

Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, примерно равная максимальной просадке AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и AGZD.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIPXAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-8.46%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.14%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.69%

-2.23%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

-8.46%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.17%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-0.78%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.34%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIPX и AGZD

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеют волатильность 0.73% и 0.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIPXAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.74%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

2.06%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

3.47%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

3.56%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

3.79%

-1.40%