Сравнение VBINX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.11% против 2.53% соответственно.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и STDAX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
VBINX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
VBINX
STDAX
Сравнение VBINX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 4.33 | -3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 7.27 | -5.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.54 | -1.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 6.81 | -5.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 32.75 | -24.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 4.33 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.43 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.38 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | -0.00 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и STDAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и STDAX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и STDAX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -76.81% | +40.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -0.59% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -2.91% | -18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -26.89% | +4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -9.47% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -31.94% | +27.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.12% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и STDAX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 0.40% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 0.64% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 0.93% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 1.95% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 6.69% | +4.52% |