Сравнение VBINX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 4.64% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и PALDX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBINX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
VBINX
PALDX
Сравнение VBINX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.86 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.82 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 8.67 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и PALDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и PALDX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и PALDX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -26.16% | -9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -8.20% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -20.47% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -4.16% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.16% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.72% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и PALDX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.72% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.74% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 6.16% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 11.65% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 12.11% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 12.76% | -1.55% |