PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBILX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBILX с DFSVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - VBILX is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. VBILX is passively managed, while DFSVX is actively managed. Over the past 10 years, VBILX returned 1.79%/yr vs 11.91%/yr for DFSVX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. VBILX charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности VBILX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.79% против 11.91% соответственно.

VBILX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.75%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.79%

DFSVX

1 день
0.22%
1 месяц
2.14%
С начала года
16.82%
6 месяцев
15.24%
1 год
33.31%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBILX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.53%8.57%1.54%6.09%-13.59%-2.36%9.82%10.20%-0.15%3.86%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		16.82%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Correlation

The correlation between VBILX and DFSVX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

-0.23

The correlation between VBILX and DFSVX shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с VBILX:
VBILX с VBTLXVBILX с VCOBXVBILX с VICSXVBILX с VTEBVBILX с VTIPVBILX с VTAPXVBILX с BNDX
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

VBILX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBILX
Ранг доходности на риск VBILX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBILX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBILX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBILXDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.99

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.90

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

3.65

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

11.64

-8.34

VBILX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBILX и DFSVX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBILXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-66.70%

+47.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-9.59%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-27.69%

+21.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-27.69%

+8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-52.12%

+32.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-1.86%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-9.46%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.99%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и DFSVX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) составляет 1.33%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VBILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBILXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

4.09%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

11.40%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

17.58%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

21.41%

-15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

23.90%

-18.53%

Сравнение комиссий VBILX и DFSVX

VBILX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и DFSVX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности DFSVX в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.49%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.23%4.01%3.80%3.09%1.99%3.39%2.94%2.73%2.87%2.73%3.06%3.09%

Часто задаваемые вопросы

VBILX and DFSVX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSVX has higher volatility (4.09%) compared to VBILX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VBILX dropped -19.26% vs DFSVX's -66.70%.

DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBILX и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор