Сравнение VBILX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBILX или VTIP.
Основные характеристики
| VBILX | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.04% | 1.47% |
| Дох-ть за 1 год | 1.20% | 4.30% |
| Дох-ть за 3 года | -2.86% | 2.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.59% | 3.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.74% | 2.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 6.92% | 2.50% |
| Макс. просадка | -18.96% | -6.27% |
| Current Drawdown | -11.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBILX и VTIP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBILX и VTIP
С начала года, VBILX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBILX и VTIP
VBILX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBILX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBILX и VTIP
Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VTIP в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.41% | 3.09% | 2.39% | 3.38% | 2.93% | 2.73% | 2.85% | 2.73% | 3.06% | 2.85% | 3.18% | 3.94% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.30% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок VBILX и VTIP
Максимальная просадка VBILX за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBILX и VTIP
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.