Сравнение VBILX с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBILX или VTIP.
Основные характеристики
| VBILX | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.36% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 9.28% | 7.15% |
| Дох-ть за 3 года | -2.54% | 2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.06% | 3.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.59% | 2.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 5.64 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 4.82 | 26.90 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 6.06% | 2.17% |
| Макс. просадка | -20.65% | -6.27% |
| Текущая просадка | -9.95% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между VBILX и VTIP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBILX и VTIP
С начала года, VBILX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.59% против 2.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBILX и VTIP
VBILX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBILX c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBILX и VTIP
Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.66% | 3.09% | 2.36% | 1.93% | 2.23% | 2.74% | 2.87% | 2.65% | 2.66% | 2.74% | 2.84% | 3.08% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок VBILX и VTIP
Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBILX и VTIP
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.