PortfoliosLab logo
Сравнение VBILX с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBILX и VTIP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.31%
30.20%
VBILX
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBILX:

1.32

VTIP:

3.80

Коэф-т Сортино

VBILX:

2.00

VTIP:

6.16

Коэф-т Омега

VBILX:

1.23

VTIP:

1.87

Коэф-т Кальмара

VBILX:

0.51

VTIP:

7.57

Коэф-т Мартина

VBILX:

3.35

VTIP:

25.76

Индекс Язвы

VBILX:

2.20%

VTIP:

0.29%

Дневная вол-ть

VBILX:

5.55%

VTIP:

1.95%

Макс. просадка

VBILX:

-20.65%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

VBILX:

-8.28%

VTIP:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.83% соответственно.


VBILX

С начала года

2.68%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

2.05%

1 год

6.29%

5 лет

-0.85%

10 лет

1.58%

VTIP

С начала года

3.36%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.01%

5 лет

4.02%

10 лет

2.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBILX и VTIP

VBILX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBILX: 0.07%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBILX и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBILX
Ранг риск-скорректированной доходности VBILX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBILX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBILX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBILX: 1.32
VTIP: 3.80
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBILX: 2.00
VTIP: 6.16
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBILX: 1.23
VTIP: 1.87
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBILX: 0.51
VTIP: 7.57
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VBILX: 3.35
VTIP: 25.76

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.32
3.80
VBILX
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VTIP

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.53%3.80%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VTIP

Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.28%
-0.52%
VBILX
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VTIP

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.06%
0.96%
VBILX
VTIP