PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBAIX с STDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBAIX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		-4.19%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.36%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 2.52% соответственно.

VBAIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.39%
1 год
10.88%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.08%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.41%
5 лет*
2.77%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий VBAIX и STDAX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBAIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAIXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

4.24

-3.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

7.10

-5.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.50

-1.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

6.50

-5.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

31.36

-25.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAIX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAIXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

4.24

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.42

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.38

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.00

+0.62

Корреляция

Корреляция между VBAIX и STDAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и STDAX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.86%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и STDAX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBAIXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-76.81%

+40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-0.59%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-2.91%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-26.89%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-9.55%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-31.95%

+27.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.12%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и STDAX

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBAIXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

0.39%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

0.64%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

0.93%

+10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

1.95%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

6.69%

+4.50%