PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBAIX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBAIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		-4.19%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%4.68%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

VBAIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.39%
1 год
10.88%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.08%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий VBAIX и PALDX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

VBAIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.12

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.65

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

6.83

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.71

-0.09

Корреляция

Корреляция между VBAIX и PALDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и PALDX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.86%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и PALDX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBAIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-26.16%

-9.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.20%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-20.47%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.96%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-4.16%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.70%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и PALDX

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.07% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBAIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.05%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

5.86%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

11.52%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

12.08%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

12.75%

-1.56%