Сравнение VBAIX с AFMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и AFMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBAIX и AFMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 9.53% |
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | -2.79% | 18.82% | 15.36% | 13.89% | -11.83% | 16.12% | 11.17% | 18.96% | -3.07% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VBAIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у AFMBX с доходностью -2.79%.
VBAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.08%
AFMBX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и AFMBX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AFMBX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBAIX vs. AFMBX — Ранг доходности на риск
VBAIX
AFMBX
Сравнение VBAIX c AFMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBAIX | AFMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.14 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.05 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 8.76 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBAIX | AFMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и AFMBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и AFMBX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности AFMBX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.86% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 8.86% | 8.57% | 7.51% | 2.27% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и AFMBX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки AFMBX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и AFMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBAIX | AFMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.82% | -22.34% | -13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.34% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -18.58% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.98% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -3.25% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.72% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и AFMBX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.07%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBAIX | AFMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.26% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 6.74% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 11.10% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 10.42% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 11.16% | +0.03% |