PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с AFMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAIX с AFMBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) and AFMBX (American Funds American Balanced Fund Class F-3) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, VBAIX returned 8.62%/yr vs 10.06%/yr for AFMBX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VBAIX charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for AFMBX.

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и AFMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у AFMBX с доходностью 10.12%.

VBAIX

1 день
0.16%
1 месяц
3.72%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.29%
1 год
19.41%
3 года*
16.11%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.15%

AFMBX

1 день
0.24%
1 месяц
4.02%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.36%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAIX и AFMBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		7.40%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%9.53%
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		10.12%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%

Correlation

The correlation between VBAIX and AFMBX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2017 г.

0.95

The correlation between VBAIX and AFMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VFIAXAFMBX с VUGAFMBX с AGTHXAFMBX с ^GSPC

Доходность на риск

VBAIX vs. AFMBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c AFMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAIXAFMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.99

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.16

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.72

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

16.82

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAIX vs. AFMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFMBX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и AFMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAIXAFMBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.99

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.96

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и AFMBX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки AFMBX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и AFMBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAIXAFMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-22.34%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-6.98%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-10.64%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-18.58%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.21%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.54%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и AFMBX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 2.26%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAIXAFMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.66%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

6.85%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.90%

8.72%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

10.49%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

11.14%

+0.09%

Сравнение комиссий VBAIX и AFMBX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AFMBX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и AFMBX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности AFMBX в 7.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		7.82%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.22%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VBAIX and AFMBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AFMBX has higher volatility (2.66%) compared to VBAIX (2.26%). In terms of maximum drawdown, VBAIX dropped -35.82% vs AFMBX's -22.34%.

AFMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAIX и AFMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор