Сравнение AFMBX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMBX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMBX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | -1.08% | 18.82% | 15.36% | 13.89% | -11.83% | 16.12% | 11.17% | 18.96% | -3.07% | 10.06% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMBX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
AFMBX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMBX и VUG
AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AFMBX vs. VUG — Ранг доходности на риск
AFMBX
VUG
Сравнение AFMBX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMBX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.82 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.32 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.19 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 4.15 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMBX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.82 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.53 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.57 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между AFMBX и VUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMBX и VUG
Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 8.70% | 8.57% | 7.51% | 2.27% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.94% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок AFMBX и VUG
Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMBX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -50.68% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -16.53% | +9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -35.61% | +17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -12.25% | +6.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -7.13% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.72% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMBX и VUG
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMBX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 7.12% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 12.70% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 22.70% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.45% | 22.22% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 21.38% | -10.20% |