PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AFMBX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с VUG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMBX или VUG.

Корреляция

Корреляция между AFMBX и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFMBX:

0.37

VUG:

0.54

Коэф-т Сортино

AFMBX:

0.62

VUG:

0.91

Коэф-т Омега

AFMBX:

1.09

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

AFMBX:

0.39

VUG:

0.59

Коэф-т Мартина

AFMBX:

1.22

VUG:

2.00

Индекс Язвы

AFMBX:

4.17%

VUG:

6.73%

Дневная вол-ть

AFMBX:

12.59%

VUG:

24.81%

Макс. просадка

AFMBX:

-22.34%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

AFMBX:

-6.24%

VUG:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -5.41%.

AFMBX

С начала года

0.46%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-5.63%

1 год

4.38%

5 лет

7.14%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-5.41%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-4.74%

1 год

13.34%

5 лет

16.55%

10 лет

14.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AFMBX и VUG

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AFMBX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг риск-скорректированной доходности AFMBX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AFMBX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и VUG

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VUG в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		2.42%2.42%2.66%2.02%1.49%1.62%2.20%2.41%2.08%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и VUG

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и VUG

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...