PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и S&P 500 Index (^GSPC).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-1.08%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%12.09%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

AFMBX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.21%
1 год
17.28%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

S&P 500 Index

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с AGTHXAFMBX с VWINX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

AFMBX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.92

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.41

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.41

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

6.61

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.92

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.61

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.46

+0.40

Корреляция

Корреляция между AFMBX и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и ^GSPC

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-56.78%

+34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-12.14%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-25.43%

+6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.78%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-10.75%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.60%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и ^GSPC

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 3.87%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.37%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

9.55%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

18.33%

-7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

16.90%

-6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

18.05%

-6.87%