PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с AFMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMBX с AFMFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AFMBX (American Funds American Balanced Fund Class F-3) and AFMFX (American Funds American Mutual Fund Class F-3) are both mutual funds - AFMBX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while AFMFX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Funds. Over the past 5 years, AFMBX returned 9.99%/yr vs 10.67%/yr for AFMFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AFMBX charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for AFMFX.

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и AFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у AFMFX с доходностью 6.84%.

AFMBX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.44%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.44%
1 год
23.09%
3 года*
17.46%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—

AFMFX

1 день
-0.14%
1 месяц
0.36%
С начала года
6.84%
6 месяцев
6.32%
1 год
16.67%
3 года*
15.73%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMBX и AFMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		9.53%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.19%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		6.84%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%

Correlation

The correlation between AFMBX and AFMFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г.

0.90

The correlation between AFMBX and AFMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VFIAXAFMBX с VUGAFMBX с AGTHXAFMBX с ^GSPCAFMBX с DREVX
Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с ABALXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с VTVAFMFX с VUGAFMFX с AGTHX

Доходность на риск

AFMBX vs. AFMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c AFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMBXAFMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.82

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.55

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.24

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

8.98

+6.15

AFMBX vs. AFMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа AFMFX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и AFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и AFMFX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки AFMFX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и AFMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMBXAFMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-29.79%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-7.90%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.64%

-12.91%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-15.16%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.78%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-2.91%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.97%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и AFMFX

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMBXAFMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.75%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

7.47%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

9.72%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.57%

12.50%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

14.48%

-3.32%

Сравнение комиссий AFMBX и AFMFX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AFMFX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и AFMFX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что сопоставимо с доходностью AFMFX в 7.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		7.42%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		7.43%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%

Часто задаваемые вопросы

AFMBX and AFMFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFMBX has higher volatility (3.42%) compared to AFMFX (2.75%). In terms of maximum drawdown, AFMBX dropped -22.34% vs AFMFX's -29.79%.

AFMBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMBX и AFMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор