PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с AFMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с AFMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и AFMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и AFMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-1.08%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.19%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-1.26%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у AFMFX с доходностью -1.26%.

AFMBX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.21%
1 год
17.28%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

AFMFX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.00%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHXAFMBX с VWINX
Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с ABALXAFMFX с VTVAFMFX с VUGAFMFX с AGTHX

Сравнение комиссий AFMBX и AFMFX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AFMFX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMBX vs. AFMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c AFMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXAFMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.88

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.31

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.28

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

5.52

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. AFMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа AFMFX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и AFMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXAFMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.88

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.71

+0.15

Корреляция

Корреляция между AFMBX и AFMFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и AFMFX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности AFMFX в 8.00%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.70%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.00%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и AFMFX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки AFMFX в -29.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и AFMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBXAFMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-29.79%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-10.21%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-15.16%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-6.18%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.94%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.37%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и AFMFX

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) имеют волатильность 3.87% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBXAFMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.04%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

7.56%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

13.90%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

12.49%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

14.57%

-3.39%