Сравнение AFMBX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMBX или VFIAX.
Основные характеристики
| AFMBX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.63% | 23.80% |
| Дох-ть за 1 год | 25.73% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | 6.59% | 11.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.76% | 16.24% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 4.19 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 3.04 |
| Коэф-т Мартина | 20.00 | 17.61 |
| Индекс Язвы | 1.27% | 2.01% |
| Дневная вол-ть | 8.66% | 12.51% |
| Макс. просадка | -22.34% | -55.20% |
| Текущая просадка | -0.35% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между AFMBX и VFIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFMBX и VFIAX
С начала года, AFMBX показывает доходность 15.63%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 23.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMBX и VFIAX
AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFMBX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMBX и VFIAX
Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VFIAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 2.43% | 2.66% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 4.29% | 6.48% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AFMBX и VFIAX
Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFMBX и VFIAX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.