Сравнение AFMBX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMBX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMBX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | -2.79% | 18.82% | 15.36% | 13.89% | -11.83% | 16.12% | 11.17% | 18.96% | -3.07% | 10.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 13.83% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMBX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%.
AFMBX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMBX и FXAIX
AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AFMBX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
AFMBX
FXAIX
Сравнение AFMBX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMBX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.84 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.30 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.05 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 5.13 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMBX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.84 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.68 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между AFMBX и FXAIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMBX и FXAIX
Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMBX American Funds American Balanced Fund Class F-3 | 8.86% | 8.57% | 7.51% | 2.27% | 2.63% | 4.60% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.94% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок AFMBX и FXAIX
Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMBX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -33.79% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -12.13% | +4.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -24.50% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -8.89% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -3.83% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 2.50% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMBX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMBX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 4.24% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 9.08% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 18.13% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 16.88% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.16% | 18.03% | -6.87% |