PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-1.08%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%13.97%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

AFMBX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.21%
1 год
17.28%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHXAFMBX с VWINX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий AFMBX и VOO

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

AFMBX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.01

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.53

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.55

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

7.31

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.01

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.71

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.83

+0.02

Корреляция

Корреляция между AFMBX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и VOO

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.70%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и VOO

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-33.99%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-11.98%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-24.52%

+5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.55%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-3.72%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.55%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и VOO

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.34%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

9.47%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

18.11%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

16.82%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

17.99%

-6.81%