PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с VWO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.18%/yr vs 8.60%/yr for VWO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VB charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности VB и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 11.18% против 8.60% соответственно.

VB

1 день
0.40%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.39%
1 год
25.97%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.58%
10 лет*
11.18%

VWO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.65%
С начала года
8.50%
6 месяцев
9.73%
1 год
24.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		12.60%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.50%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Correlation

The correlation between VB and VWO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.70

The correlation between VB and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и VWO

Секторы
VB
VWO

Промышленность

20.8%
8.0%

Технологии

17.2%
29.6%

Финансовые услуги

12.6%
19.5%

Потребительский циклический сектор

11.3%
10.7%

Здравоохранение

11.1%
3.9%

Недвижимость

7.6%
2.2%

Сырьевые материалы

4.8%
8.0%

Энергетика

4.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.7%

Коммунальные услуги

3.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
7.1%

Промышленность

VB
20.8%
VWO
8.0%

Технологии

VB
17.2%
VWO
29.6%

Финансовые услуги

VB
12.6%
VWO
19.5%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
VWO
10.7%

Здравоохранение

VB
11.1%
VWO
3.9%

Недвижимость

VB
7.6%
VWO
2.2%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
VWO
8.0%

Энергетика

VB
4.7%
VWO
4.6%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
VWO
3.7%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
VWO
2.9%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
VWO
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

VB vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.49

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.08

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.18

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

7.79

+2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.27

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.26

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VB и VWO

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-67.68%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-11.17%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-17.37%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-32.60%

+4.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-36.39%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-4.67%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-15.81%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.12%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VWO

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

6.29%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

13.80%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

16.37%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.45%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

19.23%

+2.21%

Сравнение комиссий VB и VWO

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VWO

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VWO в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.49%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

VB and VWO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.29%) compared to VB (4.62%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs VWO's -67.68%.

On 10-year performance, VB leads with 11.18% vs 8.60% for VWO. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.18% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.08% for VWO.

VWO has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.21% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.08% for VWO.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор