PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VB с VONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с VONE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.17%/yr vs 15.05%/yr for VONE. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. VB charges 0.03%/yr vs 0.08%/yr for VONE.

Доходность

Сравнение доходности VB и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 18.29%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции VB уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 11.17% против 15.05% соответственно.

VB

1 день
-0.81%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
12.11%
С начала года
18.29%
1 год
27.26%
3 года*
15.73%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.17%
Всё время*
10.01%

VONE

1 день
-0.26%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
12.61%
С начала года
13.29%
1 год
23.31%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.05%
Всё время*
14.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VB

Vanguard Small-Cap ETF
$131.72M$125.44M$163.55M

VONE

Vanguard Russell 1000 ETF
$25.73M$27.06M$30.27M

Сравнение доходности по годам VB и VONE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		18.29%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		13.29%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%

Correlation

The correlation between VB and VONE is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between VB and VONE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и VONE

Секторы
VB
VONE

Промышленность

19.9%
9.8%

Технологии

17.9%
36.6%

Здравоохранение

12.5%
9.1%

Финансовые услуги

12.4%
11.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.6%

Недвижимость

7.9%
2.1%

Сырьевые материалы

4.4%
1.9%

Энергетика

3.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
9.6%

Промышленность

VB
19.9%
VONE
9.8%

Технологии

VB
17.9%
VONE
36.6%

Здравоохранение

VB
12.5%
VONE
9.1%

Финансовые услуги

VB
12.4%
VONE
11.6%

Потребительский циклический сектор

VB
11.6%
VONE
9.6%

Недвижимость

VB
7.9%
VONE
2.1%

Сырьевые материалы

VB
4.4%
VONE
1.9%

Энергетика

VB
3.9%
VONE
3.1%

Потребительский защитный сектор

VB
3.3%
VONE
4.4%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
VONE
2.2%

Коммуникационные услуги

VB
2.9%
VONE
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Vanguard Russell 1000 ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с VTWOVB с SCHAVB с FSSNX
Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX

Доходность на риск

VB vs. VONE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VB c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBVONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.82

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.53

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.65

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

11.34

-0.22

VB vs. VONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и VONE

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VONE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBVONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-34.66%

-24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.85%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-19.06%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-25.12%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-34.66%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.26%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-3.88%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.06%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VONE

Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеют волатильность 4.12% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBVONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.00%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

10.24%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.47%

12.89%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

17.22%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

18.26%

+3.13%

Сравнение комиссий VB и VONE

VB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VONE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VONE

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VONE в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VB and VONE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (4.12%) compared to VONE (4.00%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs VONE's -34.66%.

On 10-year performance, VONE leads with 15.05% vs 11.17% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONE has performed better with a 15.05% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for VONE.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.99% for VONE.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while VONE is Large Cap Blend Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while VONE tracks Russell 1000 Index. Their fees differ too: 0.03% for VB and 0.08% for VONE.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и VONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор