PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с SPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - VB tracks the CRSP US Small Cap Index while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.30%/yr vs 10.77%/yr for SPSM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VB и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 15.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VB имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции SPSM немного отстают с 10.77%.

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between VB and SPSM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.95

The correlation between VB and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и SPSM

Секторы
VB
SPSM

Промышленность

20.8%
15.5%

Технологии

17.2%
15.5%

Финансовые услуги

12.6%
16.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
13.4%

Здравоохранение

11.1%
11.0%

Недвижимость

7.6%
7.7%

Сырьевые материалы

4.8%
5.1%

Энергетика

4.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.6%

Промышленность

VB
20.8%
SPSM
15.5%

Технологии

VB
17.2%
SPSM
15.5%

Финансовые услуги

VB
12.6%
SPSM
16.9%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
SPSM
13.4%

Здравоохранение

VB
11.1%
SPSM
11.0%

Недвижимость

VB
7.6%
SPSM
7.7%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
SPSM
5.1%

Энергетика

VB
4.7%
SPSM
5.9%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
SPSM
3.5%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
SPSM
2.0%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
SPSM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCXSPSM с ISCB

Доходность на риск

VB vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.82

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.64

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.63

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

12.14

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VB и SPSM

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-42.89%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-8.72%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-27.94%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-27.94%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-42.89%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.97%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-7.93%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.60%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и SPSM

Vanguard Small-Cap ETF (VB) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.42% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.44%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.64%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

17.47%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

21.43%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

22.99%

-1.57%

Сравнение комиссий VB и SPSM

И VB, и SPSM имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и SPSM

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SPSM в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VB and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.44%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, VB leads with 11.30% vs 10.77% for SPSM. Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.30% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB and SPSM have the same expense ratio: 0.05% per year.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.19% for VB.

VB tracks CRSP US Small Cap Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор