PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPSM с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPSM с VIOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds tracking the S&P SmallCap 600 Index, from State Street and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPSM returned 10.77%/yr vs 10.67%/yr for VIOO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPSM charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности SPSM и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPSM показывает доходность 15.28%, а VIOO немного выше – 15.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPSM имеют среднегодовую доходность 10.77%, а акции VIOO немного отстают с 10.67%.

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPSM и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between SPSM and VIOO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.97

The correlation between SPSM and VIOO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPSM и VIOO

Секторы
SPSM
VIOO

Финансовые услуги

16.9%
16.9%

Промышленность

15.5%
15.5%

Технологии

15.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
13.4%

Здравоохранение

11.0%
11.0%

Недвижимость

7.7%
7.7%

Энергетика

5.9%
5.9%

Сырьевые материалы

5.1%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Финансовые услуги

SPSM
16.9%
VIOO
16.9%

Промышленность

SPSM
15.5%
VIOO
15.5%

Технологии

SPSM
15.5%
VIOO
15.5%

Потребительский циклический сектор

SPSM
13.4%
VIOO
13.4%

Здравоохранение

SPSM
11.0%
VIOO
11.0%

Недвижимость

SPSM
7.7%
VIOO
7.7%

Энергетика

SPSM
5.9%
VIOO
5.9%

Сырьевые материалы

SPSM
5.1%
VIOO
5.1%

Коммуникационные услуги

SPSM
3.6%
VIOO
3.6%

Потребительский защитный сектор

SPSM
3.5%
VIOO
3.5%

Коммунальные услуги

SPSM
2.0%
VIOO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с DFSCXSPSM с ISCB
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

SPSM vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPSM c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPSMVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.82

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.64

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.63

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

12.14

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPSM vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPSMVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.82

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.27

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SPSM и VIOO

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPSMVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.89%

-44.15%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-8.77%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.94%

-27.93%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-27.93%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.89%

-44.15%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.89%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-7.33%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.62%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и VIOO

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 4.44% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPSMVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.40%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

11.71%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

17.59%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

21.40%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

22.99%

0.00%

Сравнение комиссий SPSM и VIOO

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и VIOO

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VIOO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, SPSM and VIOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.44%) compared to VIOO (4.40%). In terms of maximum drawdown, SPSM dropped -42.89% vs VIOO's -44.15%.

On 10-year performance, SPSM leads with 10.77% vs 10.67% for VIOO. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 10.77% return vs 10.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VIOO.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.18% for VIOO.

Both ETFs track S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for SPSM and 0.10% for VIOO.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPSM и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор