Сравнение SPSM с VIOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).
SPSM и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPSM или VIOO.
Корреляция
Корреляция между SPSM и VIOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPSM и VIOO
Основные характеристики
SPSM:
0.69
VIOO:
0.68
SPSM:
1.12
VIOO:
1.09
SPSM:
1.14
VIOO:
1.13
SPSM:
1.14
VIOO:
1.11
SPSM:
3.32
VIOO:
3.25
SPSM:
4.05%
VIOO:
4.08%
SPSM:
19.30%
VIOO:
19.40%
SPSM:
-42.89%
VIOO:
-44.15%
SPSM:
-6.10%
VIOO:
-6.24%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPSM показывает доходность 2.94%, а VIOO немного ниже – 2.81%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.29% соответственно.
SPSM
2.94%
2.94%
8.07%
15.04%
9.92%
8.83%
VIOO
2.81%
2.81%
7.94%
15.02%
9.82%
9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPSM и VIOO
SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPSM и VIOO
SPSM
VIOO
Сравнение SPSM c VIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPSM и VIOO
Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VIOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.79% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.44% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок SPSM и VIOO
Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPSM и VIOO
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 4.10% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.