PortfoliosLab logo
Сравнение SPSM с VIOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPSM и VIOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SPSM и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.66%
150.07%
SPSM
VIOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPSM:

-0.09

VIOO:

-0.09

Коэф-т Сортино

SPSM:

0.04

VIOO:

0.04

Коэф-т Омега

SPSM:

1.01

VIOO:

1.01

Коэф-т Кальмара

SPSM:

-0.07

VIOO:

-0.08

Коэф-т Мартина

SPSM:

-0.23

VIOO:

-0.24

Индекс Язвы

SPSM:

8.71%

VIOO:

8.77%

Дневная вол-ть

SPSM:

23.60%

VIOO:

23.71%

Макс. просадка

SPSM:

-42.89%

VIOO:

-44.15%

Текущая просадка

SPSM:

-20.67%

VIOO:

-20.66%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPSM показывает доходность -13.03%, а VIOO немного выше – -13.00%. За последние 10 лет акции SPSM уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 6.45% против 7.00% соответственно.


SPSM

С начала года

-13.03%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-3.48%

5 лет

13.04%

10 лет

6.45%

VIOO

С начала года

-13.00%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-3.40%

5 лет

13.04%

10 лет

7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SPSM и VIOO

SPSM берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOO: 0.10%
График комиссии SPSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPSM: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPSM и VIOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPSM
Ранг риск-скорректированной доходности SPSM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPSM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPSM c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SPSM, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPSM: -0.09
VIOO: -0.09
Коэффициент Сортино SPSM, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPSM: 0.04
VIOO: 0.04
Коэффициент Омега SPSM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPSM: 1.01
VIOO: 1.01
Коэффициент Кальмара SPSM, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPSM: -0.07
VIOO: -0.08
Коэффициент Мартина SPSM, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPSM: -0.23
VIOO: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа SPSM на текущий момент составляет -0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPSM и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.09
SPSM
VIOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPSM и VIOO

Дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VIOO в 1.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
2.16%1.85%1.61%1.38%1.41%1.17%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%1.70%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.71%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%

Просадки

Сравнение просадок SPSM и VIOO

Максимальная просадка SPSM за все время составила -42.89%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPSM и VIOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.67%
-20.66%
SPSM
VIOO

Волатильность

Сравнение волатильности SPSM и VIOO

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 14.43% и 14.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.43%
14.44%
SPSM
VIOO