PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с ISMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с ISMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - VB tracks the CRSP US Small Cap Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VB returned 7.11%/yr vs 7.62%/yr for ISMD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VB charges 0.05%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.

Доходность

Сравнение доходности VB и ISMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 21.54%.

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и ISMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%11.91%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%

Correlation

The correlation between VB and ISMD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.92

The correlation between VB and ISMD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и ISMD

Секторы
VB
ISMD

Промышленность

20.8%
17.7%

Технологии

17.2%
17.3%

Финансовые услуги

12.6%
15.2%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.2%

Здравоохранение

11.1%
9.5%

Недвижимость

7.6%
8.9%

Сырьевые материалы

4.8%
5.2%

Энергетика

4.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.1%

Коммунальные услуги

3.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.5%

Промышленность

VB
20.8%
ISMD
17.7%

Технологии

VB
17.2%
ISMD
17.3%

Финансовые услуги

VB
12.6%
ISMD
15.2%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
ISMD
11.2%

Здравоохранение

VB
11.1%
ISMD
9.5%

Недвижимость

VB
7.6%
ISMD
8.9%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
ISMD
5.2%

Энергетика

VB
4.7%
ISMD
3.3%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
ISMD
6.1%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
ISMD
3.3%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
ISMD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC

Доходность на риск

VB vs. ISMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c ISMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBISMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.01

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.82

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

3.84

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

12.04

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. ISMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISMD равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и ISMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBISMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.01

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VB и ISMD

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и ISMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBISMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-44.60%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.64%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-26.64%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-26.64%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.62%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-8.17%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.07%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и ISMD

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 4.42%, в то время как у Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBISMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.95%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.52%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

18.56%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

20.87%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

23.74%

-2.32%

Сравнение комиссий VB и ISMD

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и ISMD

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ISMD в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VB and ISMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs ISMD's -44.60%.

On 5-year performance, ISMD leads with 7.62% vs 7.11% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 7.62% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.95% for ISMD.

VB tracks CRSP US Small Cap Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: Vanguard and Inspire. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.57% for ISMD.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и ISMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор