PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с IJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с IJS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while IJS is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VB returned 11.18%/yr vs 10.04%/yr for IJS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VB charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IJS.

Доходность

Сравнение доходности VB и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у IJS с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции IJS по среднегодовой доходности: 11.18% против 10.04% соответственно.

VB

1 день
0.40%
1 месяц
0.41%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.39%
1 год
25.97%
3 года*
15.91%
5 лет*
6.58%
10 лет*
11.18%

IJS

1 день
0.74%
1 месяц
1.04%
С начала года
15.51%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.44%
3 года*
13.49%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и IJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		12.60%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.51%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%

Correlation

The correlation between VB and IJS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.95

The correlation between VB and IJS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и IJS

Секторы
VB
IJS

Промышленность

20.8%
11.6%

Технологии

17.2%
11.3%

Финансовые услуги

12.6%
19.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
15.9%

Здравоохранение

11.1%
7.6%

Недвижимость

7.6%
8.7%

Сырьевые материалы

4.8%
7.1%

Энергетика

4.7%
7.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.4%

Промышленность

VB
20.8%
IJS
11.6%

Технологии

VB
17.2%
IJS
11.3%

Финансовые услуги

VB
12.6%
IJS
19.8%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
IJS
15.9%

Здравоохранение

VB
11.1%
IJS
7.6%

Недвижимость

VB
7.6%
IJS
8.7%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
IJS
7.1%

Энергетика

VB
4.7%
IJS
7.6%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
IJS
3.8%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
IJS
2.2%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
IJS
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWM

Доходность на риск

VB vs. IJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.00

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.85

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.94

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.66

12.88

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. IJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJS равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.00

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.24

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VB и IJS

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и IJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-60.11%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-9.28%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-28.65%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-28.65%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-47.68%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.02%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-9.89%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.84%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и IJS

Vanguard Small-Cap ETF (VB) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 4.62% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.79%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

11.67%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

18.38%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

22.00%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

23.61%

-2.17%

Сравнение комиссий VB и IJS

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и IJS

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IJS в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VB and IJS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJS has higher volatility (4.79%) compared to VB (4.62%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs IJS's -60.11%.

On 10-year performance, VB leads with 11.18% vs 10.04% for IJS. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.18% return vs 10.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

IJS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.21% for VB.

VB is categorized as Small Cap Blend Equities, while IJS is Small Cap Value Equities. VB tracks CRSP US Small Cap Index, while IJS tracks S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.25% for IJS.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и IJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор