PortfoliosLab logo
Сравнение IJS с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJS и VBR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности IJS и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
406.13%
488.54%
IJS
VBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJS:

-0.15

VBR:

0.08

Коэф-т Сортино

IJS:

-0.04

VBR:

0.27

Коэф-т Омега

IJS:

1.00

VBR:

1.04

Коэф-т Кальмара

IJS:

-0.12

VBR:

0.07

Коэф-т Мартина

IJS:

-0.36

VBR:

0.22

Индекс Язвы

IJS:

9.72%

VBR:

7.84%

Дневная вол-ть

IJS:

24.06%

VBR:

21.24%

Макс. просадка

IJS:

-60.11%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

IJS:

-19.24%

VBR:

-13.57%

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 6.51% против 7.73% соответственно.


IJS

С начала года

-12.63%

1 месяц

13.18%

6 месяцев

-16.91%

1 год

-3.50%

5 лет

12.75%

10 лет

6.51%

VBR

С начала года

-5.75%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-10.96%

1 год

1.75%

5 лет

15.53%

10 лет

7.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IJS и VBR

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJS и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IJS
Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJS c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.15
0.08
IJS
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и VBR

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VBR в 2.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
2.04%1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.27%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок IJS и VBR

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.24%
-13.57%
IJS
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и VBR

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.14%
10.59%
IJS
VBR