PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IJS с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IJSVBR
Дох-ть с нач. г.4.25%9.55%
Дох-ть за 1 год11.24%16.07%
Дох-ть за 3 года4.25%7.78%
Дох-ть за 5 лет9.58%10.88%
Дох-ть за 10 лет8.20%8.79%
Коэф-т Шарпа0.581.08
Дневная вол-ть20.42%16.20%
Макс. просадка-60.11%-62.01%
Текущая просадка0.00%-0.58%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IJS и VBR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IJS и VBR

С начала года, IJS показывает доходность 4.25%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 8.20% против 8.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%500.00%520.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
462.64%
508.38%
IJS
VBR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Сравнение комиссий IJS и VBR

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IJS c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IJS, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IJS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IJS, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IJS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IJS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.001.49
VBR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBR, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBR, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBR, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.003.38

Сравнение коэффициента Шарпа IJS и VBR

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.08. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IJS и VBR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.55
1.08
IJS
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и VBR

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VBR в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.48%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.04%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IJS и VBR

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-0.58%
IJS
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и VBR

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.74%
4.71%
IJS
VBR