PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с VBR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - IJS tracks the S&P SmallCap 600 Value Index while VBR tracks the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJS returned 10.48%/yr vs 11.01%/yr for VBR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IJS charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности IJS и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 13.29%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 10.48% против 11.01% соответственно.

IJS

1 день
-0.23%
1 месяц
2.94%
С начала года
17.37%
6 месяцев
16.01%
1 год
37.29%
3 года*
15.33%
5 лет*
6.10%
10 лет*
10.48%

VBR

1 день
-0.11%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.29%
6 месяцев
11.72%
1 год
26.18%
3 года*
16.90%
5 лет*
8.59%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		17.37%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		13.29%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between IJS and VBR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.97

The correlation between IJS and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и VBR

Секторы
IJS
VBR

Финансовые услуги

19.4%
17.5%

Потребительский циклический сектор

15.4%
12.5%

Технологии

13.4%
12.1%

Промышленность

11.6%
17.4%

Недвижимость

8.6%
10.5%

Здравоохранение

7.3%
8.3%

Энергетика

7.0%
4.3%

Сырьевые материалы

6.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.0%

Коммунальные услуги

2.1%
4.6%

Финансовые услуги

IJS
19.4%
VBR
17.5%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.4%
VBR
12.5%

Технологии

IJS
13.4%
VBR
12.1%

Промышленность

IJS
11.6%
VBR
17.4%

Недвижимость

IJS
8.6%
VBR
10.5%

Здравоохранение

IJS
7.3%
VBR
8.3%

Энергетика

IJS
7.0%
VBR
4.3%

Сырьевые материалы

IJS
6.9%
VBR
6.0%

Коммуникационные услуги

IJS
4.4%
VBR
2.8%

Потребительский защитный сектор

IJS
3.9%
VBR
4.0%

Коммунальные услуги

IJS
2.1%
VBR
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с ISCVIJS с IWM
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

IJS vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IJSVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.72

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.54

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.97

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.28

10.49

+2.79

IJS vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IJS и VBR

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-61.98%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.85%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-24.19%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-24.19%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-45.28%

-2.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.14%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-8.25%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.50%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и VBR

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.98%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

10.66%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

15.30%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

19.73%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

21.71%

+1.88%

Сравнение комиссий IJS и VBR

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и VBR

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VBR в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.36%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.73%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IJS and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJS has higher volatility (4.85%) compared to VBR (3.98%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VBR leads with 11.01% vs 10.48% for IJS. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBR has performed better with a 11.01% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IJS.

VBR has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.36% for IJS.

IJS tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IJS and 0.05% for VBR.

IJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор