Сравнение IJS с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
IJS и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJS или VIOV.
Основные характеристики
| IJS | VIOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.86% | -4.62% |
| Дох-ть за 1 год | 10.98% | 11.57% |
| Дох-ть за 3 года | -0.09% | 0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.59% | 6.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.48% | 7.63% |
| Коэф-т Шарпа | 0.37 | 0.39 |
| Дневная вол-ть | 21.46% | 21.40% |
| Макс. просадка | -60.11% | -47.36% |
| Current Drawdown | -8.30% | -7.57% |
Корреляция
Корреляция между IJS и VIOV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJS и VIOV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJS показывает доходность -4.86%, а VIOV немного выше – -4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJS имеют среднегодовую доходность 7.48%, а акции VIOV немного впереди с 7.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJS и VIOV
IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJS c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и VIOV
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VIOV в 2.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.54% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.31% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и VIOV
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и VIOV
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 6.43% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.