Сравнение IJS с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
IJS и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJS или VIOV.
Доходность
Сравнение доходности IJS и VIOV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJS показывает доходность 10.20%, а VIOV немного выше – 10.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJS имеют среднегодовую доходность 8.58%, а акции VIOV немного впереди с 8.71%.
IJS
10.20%
2.25%
11.09%
26.71%
9.17%
8.58%
VIOV
10.30%
2.34%
11.16%
27.18%
9.41%
8.71%
Основные характеристики
| IJS | VIOV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 5.33 | 5.37 |
| Индекс Язвы | 4.60% | 4.67% |
| Дневная вол-ть | 21.18% | 21.13% |
| Макс. просадка | -60.11% | -47.36% |
| Текущая просадка | -4.32% | -4.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJS и VIOV
IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJS и VIOV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJS c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и VIOV
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VIOV в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.44% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.22% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и VIOV
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и VIOV
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 7.91% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.