PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJS с VIOV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).

IJS и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJS и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJS и VIOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		4.34%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%24.11%-12.86%11.35%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		4.51%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJS показывает доходность 4.34%, а VIOV немного выше – 4.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJS имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции VIOV немного впереди с 9.51%.

IJS

1 день
2.19%
1 месяц
-3.37%
С начала года
4.34%
6 месяцев
7.80%
1 год
23.41%
3 года*
9.98%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.34%

VIOV

1 день
2.29%
1 месяц
-3.16%
С начала года
4.51%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.53%
3 года*
10.24%
5 лет*
4.95%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с AVUVIJS с VBRIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWMIJS с ISCV
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с VSIAXVIOV с SLYVVIOV с VTWV

Сравнение комиссий IJS и VIOV

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Доходность на риск

IJS vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSVIOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.52

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

5.79

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.00

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.23

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между IJS и VIOV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и VIOV

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VIOV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.76%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Просадки

Сравнение просадок IJS и VIOV

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и VIOV.

Загрузка...

Показатели просадок

IJSVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-47.36%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-15.50%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-28.44%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

-47.36%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.21%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-7.45%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.14%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и VIOV

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 5.39% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJSVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.42%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

13.56%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

23.66%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

22.11%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

23.90%

-0.29%