Сравнение IJS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IJS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJS или VOO.
Основные характеристики
IJS | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.32% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | 14.19% | 34.26% |
Дох-ть за 3 года | 1.72% | 11.43% |
Дох-ть за 5 лет | 8.47% | 15.04% |
Дох-ть за 10 лет | 7.91% | 13.04% |
Коэф-т Шарпа | 0.69 | 2.94 |
Дневная вол-ть | 21.08% | 11.59% |
Макс. просадка | -60.11% | -33.99% |
Current Drawdown | -3.93% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между IJS и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJS и VOO
С начала года, IJS показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.91% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий IJS и VOO
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.69 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.94 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и VOO
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.47% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и VOO
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IJS и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и VOO
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.