PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IJS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IJSVOO
Дох-ть с нач. г.-0.32%10.42%
Дох-ть за 1 год14.19%34.26%
Дох-ть за 3 года1.72%11.43%
Дох-ть за 5 лет8.47%15.04%
Дох-ть за 10 лет7.91%13.04%
Коэф-т Шарпа0.692.94
Дневная вол-ть21.08%11.59%
Макс. просадка-60.11%-33.99%
Current Drawdown-3.93%-0.12%

Корреляция

0.80
-1.001.00

Корреляция между IJS и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IJS и VOO

С начала года, IJS показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.91% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
325.41%
515.91%
IJS
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий IJS и VOO

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IJS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.69
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа IJS и VOO

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IJS и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.69
2.94
IJS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и VOO

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.47%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IJS и VOO

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IJS и VOO


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.93%
-0.12%
IJS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и VOO

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.83%
2.90%
IJS
VOO