PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IJS с ISCV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJS с ISCV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV).

IJS и ISCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ISCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJS или ISCV.

Корреляция

Корреляция между IJS и ISCV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IJS и ISCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJS:

-0.10

ISCV:

0.07

Коэф-т Сортино

IJS:

0.12

ISCV:

0.37

Коэф-т Омега

IJS:

1.01

ISCV:

1.05

Коэф-т Кальмара

IJS:

-0.04

ISCV:

0.13

Коэф-т Мартина

IJS:

-0.10

ISCV:

0.38

Индекс Язвы

IJS:

9.95%

ISCV:

8.53%

Дневная вол-ть

IJS:

24.41%

ISCV:

22.93%

Макс. просадка

IJS:

-60.11%

ISCV:

-63.14%

Текущая просадка

IJS:

-16.55%

ISCV:

-12.08%

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у ISCV с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции IJS превзошли акции ISCV по среднегодовой доходности: 6.81% против 5.83% соответственно.

IJS

С начала года

-9.72%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

-13.72%

1 год

-2.50%

5 лет

15.53%

10 лет

6.81%

ISCV

С начала года

-4.19%

1 месяц

11.01%

6 месяцев

-8.57%

1 год

1.67%

5 лет

17.74%

10 лет

5.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IJS и ISCV

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ISCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJS и ISCV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
ISCV
Ранг риск-скорректированной доходности ISCV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJS c ISCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ISCV равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и ISCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и ISCV

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности ISCV в 2.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.97%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		2.11%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%2.40%

Просадки

Сравнение просадок IJS и ISCV

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке ISCV в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и ISCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и ISCV

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...