Сравнение IJS с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
IJS и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJS и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJS и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 4.54% | 6.54% | 7.33% | 14.68% | -11.34% | 30.53% | 2.63% | 7.17% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
IJS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 9.36%
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJS и AVUV
И IJS, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJS vs. AVUV — Ранг доходности на риск
IJS
AVUV
Сравнение IJS c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJS | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.78 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.88 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.40 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.46 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IJS и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и AVUV
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.42% | 1.62% | 1.78% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и AVUV
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.11% | -49.42% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -15.43% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.65% | -28.79% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -3.97% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -8.14% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.91% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и AVUV
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.36% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJS | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.41% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 13.10% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.75% | 23.46% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 22.95% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 28.59% | -4.98% |