PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJS с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJS и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
4.34%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%7.17%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.60%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.60%.


IJS

1 день
2.19%
1 месяц
-3.37%
С начала года
4.34%
6 месяцев
7.80%
1 год
23.41%
3 года*
9.98%
5 лет*
4.72%
10 лет*
9.34%

AVUV

1 день
2.03%
1 месяц
-1.97%
С начала года
8.60%
6 месяцев
11.68%
1 год
28.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
10.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий IJS и AVUV

И IJS, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJS vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6262
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJSAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.80

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.87

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

7.37

-1.63

IJS vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJSAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Корреляция

Корреляция между IJS и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и AVUV

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что сопоставимо с доходностью AVUV в 1.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.42%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.41%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IJS и AVUV

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


IJSAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-49.42%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-15.43%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-28.79%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.14%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-8.14%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.91%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и AVUV

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.39% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJSAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.51%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

13.11%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

23.46%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

22.95%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

28.60%

-4.99%