PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJS с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJS с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IJS (iShares S&P SmallCap 600 Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. IJS is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, IJS returned 5.55%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IJS и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность 15.13%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

IJS

1 день
-1.22%
1 месяц
2.29%
С начала года
15.13%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.88%
3 года*
14.01%
5 лет*
5.55%
10 лет*
10.07%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJS и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		15.13%6.54%7.33%14.68%-11.34%30.53%2.63%7.17%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between IJS and AVUV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between IJS and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJS и AVUV

Секторы
IJS
AVUV

Финансовые услуги

19.8%
25.8%

Потребительский циклический сектор

15.9%
18.0%

Промышленность

11.6%
13.9%

Технологии

11.3%
7.0%

Недвижимость

8.7%
0.7%

Энергетика

7.6%
18.2%

Здравоохранение

7.6%
4.2%

Сырьевые материалы

7.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.5%

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Финансовые услуги

IJS
19.8%
AVUV
25.8%

Потребительский циклический сектор

IJS
15.9%
AVUV
18.0%

Промышленность

IJS
11.6%
AVUV
13.9%

Технологии

IJS
11.3%
AVUV
7.0%

Недвижимость

IJS
8.7%
AVUV
0.7%

Энергетика

IJS
7.6%
AVUV
18.2%

Здравоохранение

IJS
7.6%
AVUV
4.2%

Сырьевые материалы

IJS
7.1%
AVUV
4.9%

Коммуникационные услуги

IJS
4.4%
AVUV
2.8%

Потребительский защитный сектор

IJS
3.8%
AVUV
4.5%

Коммунальные услуги

IJS
2.2%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с IJS:
IJS с IJRIJS с VBRIJS с VIOVIJS с IWNIJS с VOOIJS с IWMIJS с ISCV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

IJS vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJS
Ранг доходности на риск IJS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJS c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJSAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.10

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.02

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

4.61

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

13.69

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJS vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJSAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IJS и AVUV

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJSAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.11%

-49.42%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.95%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.65%

-28.79%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.65%

-28.79%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.12%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-7.95%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.67%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и AVUV

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJSAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.08%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.34%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

17.54%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

22.74%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

28.30%

-4.70%

Сравнение комиссий IJS и AVUV

И IJS, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и AVUV

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что сопоставимо с доходностью AVUV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.29%1.62%1.78%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IJS and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJS has higher volatility (4.42%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, IJS dropped -60.11% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.71% vs 5.55% for IJS. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.71% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJS and AVUV have the same expense ratio: 0.25% per year.

IJS and AVUV have nearly identical dividend yields, around 1.29%.

They also come from different issuers: iShares and Avantis.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJS и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор