PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IJS с IWN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IJSIWN
Дох-ть с нач. г.-0.32%1.99%
Дох-ть за 1 год14.19%20.56%
Дох-ть за 3 года1.72%1.49%
Дох-ть за 5 лет8.47%7.78%
Дох-ть за 10 лет7.91%6.81%
Коэф-т Шарпа0.691.01
Дневная вол-ть21.08%20.32%
Макс. просадка-60.11%-61.55%
Current Drawdown-3.93%-5.99%

Корреляция

0.97
-1.001.00

Корреляция между IJS и IWN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IJS и IWN

С начала года, IJS показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции IJS превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 7.91% против 6.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
753.87%
627.72%
IJS
IWN

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий IJS и IWN

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IJS c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.69
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.01

Сравнение коэффициента Шарпа IJS и IWN

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа IWN равного 1.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IJS и IWN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.69
1.01
IJS
IWN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и IWN

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности IWN в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.47%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF
1.92%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%1.88%1.77%

Просадки

Сравнение просадок IJS и IWN

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IJS и IWN


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.93%
-5.99%
IJS
IWN

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и IWN

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 4.83% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.83%
4.84%
IJS
IWN