Сравнение IJS с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
IJS и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJS или IWN.
Основные характеристики
IJS | IWN | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -0.32% | 1.99% |
Дох-ть за 1 год | 14.19% | 20.56% |
Дох-ть за 3 года | 1.72% | 1.49% |
Дох-ть за 5 лет | 8.47% | 7.78% |
Дох-ть за 10 лет | 7.91% | 6.81% |
Коэф-т Шарпа | 0.69 | 1.01 |
Дневная вол-ть | 21.08% | 20.32% |
Макс. просадка | -60.11% | -61.55% |
Current Drawdown | -3.93% | -5.99% |
Корреляция
Корреляция между IJS и IWN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJS и IWN
С начала года, IJS показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции IJS превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 7.91% против 6.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий IJS и IWN
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJS c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.69 | ||||
iShares Russell 2000 Value ETF | 1.01 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и IWN
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности IWN в 1.92%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.47% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
iShares Russell 2000 Value ETF | 1.92% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и IWN
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IJS и IWN
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и IWN
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 4.83% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.