Сравнение IJS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
IJS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJS или IJR.
Основные характеристики
IJS | IJR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.06% | 2.41% |
Дох-ть за 1 год | 13.81% | 18.04% |
Дох-ть за 3 года | 2.75% | 2.74% |
Дох-ть за 5 лет | 8.55% | 9.08% |
Дох-ть за 10 лет | 7.76% | 8.76% |
Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.98 |
Дневная вол-ть | 21.08% | 19.26% |
Макс. просадка | -60.11% | -58.15% |
Current Drawdown | -3.56% | -4.59% |
Корреляция
Корреляция между IJS и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IJS и IJR
С начала года, IJS показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.76% против 8.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий IJS и IJR
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.69 | ||||
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.98 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и IJR
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IJR в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.46% | 1.42% | 1.46% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и IJR
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IJS и IJR
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и IJR
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.