PortfoliosLab logo
Сравнение IJS с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IJS и IJR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IJS и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
676.70%
705.45%
IJS
IJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IJS:

-0.21

IJR:

-0.16

Коэф-т Сортино

IJS:

-0.14

IJR:

-0.07

Коэф-т Омега

IJS:

0.98

IJR:

0.99

Коэф-т Кальмара

IJS:

-0.18

IJR:

-0.14

Коэф-т Мартина

IJS:

-0.58

IJR:

-0.43

Индекс Язвы

IJS:

8.89%

IJR:

8.83%

Дневная вол-ть

IJS:

24.03%

IJR:

23.66%

Макс. просадка

IJS:

-60.11%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

IJS:

-21.92%

IJR:

-20.65%

Доходность по периодам

С начала года, IJS показывает доходность -15.52%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью -13.08%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.24% против 7.25% соответственно.


IJS

С начала года

-15.52%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-12.87%

1 год

-4.19%

5 лет

12.05%

10 лет

6.24%

IJR

С начала года

-13.08%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-11.70%

1 год

-3.55%

5 лет

11.57%

10 лет

7.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IJS и IJR

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJS: 0.25%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IJS и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IJS
Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IJS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IJS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IJS: -0.21
IJR: -0.16
Коэффициент Сортино IJS, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IJS: -0.14
IJR: -0.07
Коэффициент Омега IJS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IJS: 0.98
IJR: 0.99
Коэффициент Кальмара IJS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IJS: -0.18
IJR: -0.14
Коэффициент Мартина IJS, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IJS: -0.58
IJR: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJS и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.16
IJS
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и IJR

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности IJR в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
2.11%1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.37%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок IJS и IJR

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.92%
-20.65%
IJS
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и IJR

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 14.87% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.87%
14.52%
IJS
IJR