Сравнение IJS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
IJS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IJS или IJR.
Доходность
Сравнение доходности IJS и IJR
Доходность по периодам
С начала года, IJS показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 8.58% против 9.63% соответственно.
IJS
10.20%
2.25%
11.09%
26.71%
9.17%
8.58%
IJR
12.58%
1.52%
10.07%
28.46%
9.96%
9.63%
Основные характеристики
| IJS | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 5.33 | 7.50 |
| Индекс Язвы | 4.60% | 3.54% |
| Дневная вол-ть | 21.18% | 20.02% |
| Макс. просадка | -60.11% | -58.15% |
| Текущая просадка | -4.32% | -4.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJS и IJR
IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IJS и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IJS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJS и IJR
Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.44% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJS и IJR
Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IJS и IJR
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.91% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.