PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IJS с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IJSIJR
Дох-ть с нач. г.0.06%2.41%
Дох-ть за 1 год13.81%18.04%
Дох-ть за 3 года2.75%2.74%
Дох-ть за 5 лет8.55%9.08%
Дох-ть за 10 лет7.76%8.76%
Коэф-т Шарпа0.690.98
Дневная вол-ть21.08%19.26%
Макс. просадка-60.11%-58.15%
Current Drawdown-3.56%-4.59%

Корреляция

0.97
-1.001.00

Корреляция между IJS и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IJS и IJR

С начала года, IJS показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции IJS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.76% против 8.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


600.00%650.00%700.00%750.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
757.13%
773.70%
IJS
IJR

Сравнение акций, фондов или ETF


iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Сравнение комиссий IJS и IJR

IJS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IJS c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.69
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.98

Сравнение коэффициента Шарпа IJS и IJR

Показатель коэффициента Шарпа IJS на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 0.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа IJS и IJR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.69
0.98
IJS
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJS и IJR

Дивидендная доходность IJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IJR в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.46%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%

Просадки

Сравнение просадок IJS и IJR

Максимальная просадка IJS за все время составила -60.11%, примерно равная максимальной просадке IJR в -58.15%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для IJS и IJR


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.56%
-4.59%
IJS
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности IJS и IJR

iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.75%
4.10%
IJS
IJR