PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с FLMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с FLMVX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and FLMVX (JPMorgan Mid Cap Value Fund) are both funds - VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while FLMVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, VB returned 11.61%/yr vs 10.45%/yr for FLMVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VB charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for FLMVX.

Доходность

Сравнение доходности VB и FLMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у FLMVX с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции VB превзошли акции FLMVX по среднегодовой доходности: 11.61% против 10.45% соответственно.

VB

1 день
0.70%
1 месяц
5.17%
С начала года
15.33%
6 месяцев
13.69%
1 год
30.83%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.98%
10 лет*
11.61%

FLMVX

1 день
1.35%
1 месяц
3.72%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.45%
1 год
16.21%
3 года*
17.23%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и FLMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VB
Vanguard Small-Cap ETF		15.33%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		8.24%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%

Correlation

The correlation between VB and FLMVX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.92

The correlation between VB and FLMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

JPMorgan Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VMCIXFLMVX с VOT

Доходность на риск

VB vs. FLMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c FLMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBFLMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.23

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.89

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.09

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

7.04

+4.76

VB vs. FLMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FLMVX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и FLMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VB и FLMVX

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки FLMVX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и FLMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBFLMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-54.72%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-7.19%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-15.91%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

-25.59%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-43.06%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.45%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.13%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и FLMVX

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBFLMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.42%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

8.74%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

12.18%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

19.38%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

20.44%

+1.00%

Сравнение комиссий VB и FLMVX

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FLMVX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и FLMVX

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FLMVX в 19.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		19.55%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.18%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VB and FLMVX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VB has higher volatility (5.41%) compared to FLMVX (3.42%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs FLMVX's -54.72%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и FLMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор