PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAW с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с VTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VAW (Vanguard Materials ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 9.51%/yr vs 12.39%/yr for VTV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VAW charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VAW и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции VAW уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 9.51% против 12.39% соответственно.

VAW

1 день
0.25%
1 месяц
-4.75%
6 месяцев
0.74%
С начала года
9.58%
1 год
15.77%
3 года*
8.86%
5 лет*
6.83%
10 лет*
9.51%

VTV

1 день
0.63%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
11.46%
С начала года
15.79%
1 год
26.25%
3 года*
17.95%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		9.58%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
VTV
Vanguard Value ETF		15.79%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between VAW and VTV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.82

The correlation between VAW and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAW и VTV

Секторы
VAW
VTV

Сырьевые материалы

90.1%
3.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
4.0%

Промышленность

1.1%
13.6%

Здравоохранение

0.5%
14.1%

Технологии

0.1%
16.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
8.9%

Энергетика

0.0%
7.4%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Финансовые услуги

-

21.5%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Сырьевые материалы

VAW
90.1%
VTV
3.3%

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
VTV
4.0%

Промышленность

VAW
1.1%
VTV
13.6%

Здравоохранение

VAW
0.5%
VTV
14.1%

Технологии

VAW
0.1%
VTV
16.5%

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
VTV
8.9%

Энергетика

VAW
0.0%
VTV
7.4%

Коммуникационные услуги

VAW

-

VTV
2.9%

Финансовые услуги

VAW

-

VTV
21.5%

Недвижимость

VAW

-

VTV
2.7%

Коммунальные услуги

VAW

-

VTV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VAW vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAWVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.56

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.71

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

4.15

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

15.75

-12.22

VAW vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAW и VTV

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-59.27%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-6.35%

-7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-14.52%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-17.04%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-36.78%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-0.32%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-7.83%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

1.67%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и VTV

Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.67%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

7.77%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

10.30%

+8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

13.86%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

16.60%

+4.58%

Сравнение комиссий VAW и VTV

VAW берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и VTV

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAW
Vanguard Materials ETF		1.41%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VAW and VTV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAW has higher volatility (4.97%) compared to VTV (2.67%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.39% vs 9.51% for VAW. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.39% return vs 9.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VAW.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.41% for VAW.

VAW is categorized as Materials, while VTV is Large Cap Value Equities. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.09% for VAW and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор