Сравнение VAW с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
VAW и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAW имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции XLB немного отстают с 10.55%.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и XLB
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAW vs. XLB — Ранг доходности на риск
VAW
XLB
Сравнение VAW c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.92 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.42 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.34 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 4.67 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.92 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VAW и XLB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и XLB
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и XLB
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -59.83% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -14.64% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -24.72% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -37.27% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.47% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -10.88% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.21% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и XLB
Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.95% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 12.56% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 20.94% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.92% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 20.61% | +0.53% |