PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VAW с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с XLB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VAW (Vanguard Materials ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both Materials funds - VAW tracks the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index while XLB tracks the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 10.01%/yr vs 10.18%/yr for XLB. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VAW charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности VAW и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 13.96%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 17.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAW имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции XLB немного впереди с 10.18%.

VAW

1 день
1.60%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
0.08%
С начала года
13.96%
1 год
20.50%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.91%
10 лет*
10.01%
Всё время*
9.27%

XLB

1 день
1.23%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
2.28%
С начала года
17.03%
1 год
21.14%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.18%
Всё время*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VAW

Vanguard Materials ETF
$11.50M$10.04M$12.37M

XLB

Materials Select Sector SPDR ETF
$655.71M$571.93M$599.42M

Сравнение доходности по годам VAW и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		13.96%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		17.03%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between VAW and XLB is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.98

The correlation between VAW and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAW и XLB

Секторы
VAW
XLB

Сырьевые материалы

89.3%
84.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
15.4%

Промышленность

0.6%
1.5%

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VAW
89.3%
XLB
84.6%

Потребительский циклический сектор

VAW
9.5%
XLB
15.4%

Промышленность

VAW
0.6%
XLB
1.5%

Здравоохранение

VAW
0.5%
XLB

-

Технологии

VAW
0.1%
XLB

-

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
XLB

-

Энергетика

VAW
0.0%
XLB

-

Коммуникационные услуги

VAW

-

XLB

-

Финансовые услуги

VAW

-

XLB

-

Недвижимость

VAW

-

XLB

-

Коммунальные услуги

VAW

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с VDEVAW с IYMVAW с VOO
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с SPYXLB с XLEXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLKXLB с MXI

Доходность на риск

VAW vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VAW c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAWXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.20

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.76

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.71

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

5.09

-0.71

VAW vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLB равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAW и XLB

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, примерно равная максимальной просадке XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-59.83%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-12.38%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-23.17%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-24.72%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-37.27%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-1.02%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-10.79%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.16%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и XLB

Vanguard Materials ETF (VAW) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеют волатильность 5.95% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.03%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

14.08%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

17.75%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

19.12%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

20.69%

+0.55%

Сравнение комиссий VAW и XLB

VAW берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и XLB

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности XLB в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAW
Vanguard Materials ETF		1.35%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.61%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VAW and XLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLB has higher volatility (6.03%) compared to VAW (5.95%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.18% vs 10.01% for VAW. On fees, VAW is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.18% return vs 10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for XLB.

XLB has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.35% for VAW.

VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VAW and 0.13% for XLB.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор