Сравнение VAW с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VAW и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VAW и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VAW имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции VDE немного впереди с 10.83%.
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и VDE
И VAW, и VDE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAW vs. VDE — Ранг доходности на риск
VAW
VDE
Сравнение VAW c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.67 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.72 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 4.92 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VAW и VDE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и VDE
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и VDE
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -74.20% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -18.91% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -26.58% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -69.29% | +28.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.74% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -20.06% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 6.61% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и VDE
Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.29% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 14.31% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 25.19% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 26.53% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 29.88% | -8.74% |