Сравнение VAW с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VAW и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или VDE.
Доходность
Сравнение доходности VAW и VDE
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 8.44% против 4.41% соответственно.
VAW
8.70%
-4.68%
1.16%
18.13%
11.21%
8.44%
VDE
15.29%
4.85%
1.11%
17.23%
15.60%
4.41%
Основные характеристики
| VAW | VDE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 6.08 | 2.68 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 14.19% | 18.09% |
| Макс. просадка | -62.17% | -74.16% |
| Текущая просадка | -5.16% | -1.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и VDE
И VAW, и VDE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VAW и VDE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAW c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и VDE
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VDE в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.58% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.04% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и VDE
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и VDE
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 3.93%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.