PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAW с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с VDE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VAW (Vanguard Materials ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 10.46%/yr vs 8.63%/yr for VDE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VAW и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.63% соответственно.

VAW

1 день
0.01%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.45%
1 год
19.75%
3 года*
11.23%
5 лет*
6.71%
10 лет*
10.46%

VDE

1 день
-2.46%
1 месяц
-10.20%
С начала года
20.51%
6 месяцев
21.43%
1 год
29.21%
3 года*
15.17%
5 лет*
18.05%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		11.08%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
VDE
Vanguard Energy ETF		20.51%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between VAW and VDE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г.

0.67

Over the past year, the correlation between VAW and VDE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VAW и VDE

Секторы
VAW
VDE

Сырьевые материалы

90.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

1.1%
0.1%

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%
99.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VAW
90.1%
VDE
0.4%

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
VDE

-

Промышленность

VAW
1.1%
VDE
0.1%

Здравоохранение

VAW
0.5%
VDE

-

Технологии

VAW
0.1%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
VDE

-

Энергетика

VAW
0.0%
VDE
99.5%

Коммуникационные услуги

VAW

-

VDE

-

Финансовые услуги

VAW

-

VDE

-

Недвижимость

VAW

-

VDE

-

Коммунальные услуги

VAW

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с FMATVAW с DBCVAW с IYMVAW с VOO
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

VAW vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAWVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.41

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.92

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.99

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

6.24

-1.57

VAW vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAW и VDE

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-74.20%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.73%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-21.41%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-26.58%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-69.29%

+28.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-14.73%

+9.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-19.94%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.70%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и VDE

Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 6.76%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.31%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

16.83%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

20.78%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

26.39%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

29.94%

-8.72%

Сравнение комиссий VAW и VDE

И VAW, и VDE имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и VDE

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VDE в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAW
Vanguard Materials ETF		1.39%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.60%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VAW and VDE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.31%) compared to VAW (6.76%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VAW leads with 10.46% vs 8.63% for VDE. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, VAW has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VAW has performed better with a 10.46% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW and VDE have the same expense ratio: 0.09% per year.

VDE has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.39% for VAW.

VAW is categorized as Materials, while VDE is Energy Equities. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор