PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAW с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAW (Vanguard Materials ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - VAW is a Materials fund tracking the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAW returned 10.23%/yr vs 9.47%/yr for VDE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAW charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности VAW и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции VAW превзошли акции VDE по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.47% соответственно.

VAW

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.10%
6 месяцев
16.68%
1 год
22.20%
3 года*
12.48%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.23%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAW
Vanguard Materials ETF		13.10%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%23.53%-17.49%23.76%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between VAW and VDE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.67

Over the past year, the correlation between VAW and VDE has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VAW и VDE

Секторы
VAW
VDE

Сырьевые материалы

90.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

1.0%
0.1%

Энергетика

0.5%
99.5%

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VAW
90.2%
VDE
0.4%

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
VDE

-

Промышленность

VAW
1.0%
VDE
0.1%

Энергетика

VAW
0.5%
VDE
99.5%

Здравоохранение

VAW
0.5%
VDE

-

Технологии

VAW
0.1%
VDE

-

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
VDE

-

Коммуникационные услуги

VAW

-

VDE

-

Финансовые услуги

VAW

-

VDE

-

Недвижимость

VAW

-

VDE

-

Коммунальные услуги

VAW

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с FMATVAW с IYMVAW с VOO
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

VAW vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAWVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.41

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.06

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

4.13

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

12.11

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAW vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAWVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.41

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.32

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VAW и VDE

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-74.20%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.80%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-21.41%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-26.58%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-69.29%

+28.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-6.27%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-19.96%

+10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

4.02%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и VDE

Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 5.88%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

7.99%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

16.27%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

20.34%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

26.40%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

29.93%

-8.73%

Сравнение комиссий VAW и VDE

VAW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и VDE

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAW
Vanguard Materials ETF		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

VAW and VDE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to VAW (5.88%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VAW leads with 10.23% vs 9.47% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VAW has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VAW has performed better with a 10.23% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VAW.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.36% for VAW.

VAW is categorized as Materials, while VDE is Energy Equities. VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Their fees differ too: 0.10% for VAW and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор