PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAW с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAW с PAVE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

VAW и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или PAVE.

Корреляция

Корреляция между VAW и PAVE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VAW и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAW:

-0.15

PAVE:

0.38

Коэф-т Сортино

VAW:

-0.11

PAVE:

0.69

Коэф-т Омега

VAW:

0.99

PAVE:

1.09

Коэф-т Кальмара

VAW:

-0.15

PAVE:

0.33

Коэф-т Мартина

VAW:

-0.44

PAVE:

0.92

Индекс Язвы

VAW:

7.91%

PAVE:

9.49%

Дневная вол-ть

VAW:

20.27%

PAVE:

24.91%

Макс. просадка

VAW:

-62.17%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

VAW:

-9.82%

PAVE:

-7.41%

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 4.92%.

VAW

С начала года

2.87%

1 месяц

8.66%

6 месяцев

-4.91%

1 год

-2.99%

5 лет

14.28%

10 лет

7.55%

PAVE

С начала года

4.92%

1 месяц

17.75%

6 месяцев

-2.89%

1 год

9.47%

5 лет

28.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VAW и PAVE

VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
VAW
Vanguard Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAW и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг риск-скорректированной доходности VAW, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAW c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и PAVE

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности PAVE в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAW
Vanguard Materials ETF		1.74%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%1.76%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.52%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAW и PAVE

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и PAVE

Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 5.26%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...