Сравнение VAW с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
VAW и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAW или PAVE.
Основные характеристики
| VAW | PAVE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.10% | 11.11% |
| Дох-ть за 1 год | 16.87% | 41.15% |
| Дох-ть за 3 года | 3.62% | 13.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.51% | 19.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 15.22% | 16.74% |
| Макс. просадка | -62.17% | -44.08% |
| Current Drawdown | -3.70% | -3.82% |
Корреляция
Корреляция между VAW и PAVE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VAW и PAVE
С начала года, VAW показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 11.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAW и PAVE
VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAW c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и PAVE
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности PAVE в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.65% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.62% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и PAVE
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и PAVE
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 3.74%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.